Сравнение UTWY с ZTOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и F/m High Yield 100 ETF (ZTOP).
UTWY и ZTOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. ZTOP - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и ZTOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWY и ZTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.38% | 3.27% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 0.05% | 8.13% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у ZTOP с доходностью 0.05%.
UTWY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTOP
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWY и ZTOP
UTWY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZTOP в 0.39%.
Доходность на риск
UTWY vs. ZTOP — Ранг доходности на риск
UTWY
ZTOP
Сравнение UTWY c ZTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и F/m High Yield 100 ETF (ZTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | ZTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | ZTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 2.47 | -2.54 |
Корреляция
Корреляция между UTWY и ZTOP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и ZTOP
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности ZTOP в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 5.77% | 4.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и ZTOP
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки ZTOP в -2.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и ZTOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWY | ZTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -2.52% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -1.12% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -0.29% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и ZTOP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWY | ZTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 3.48% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 3.48% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 3.48% | +7.80% |