PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

UTWY — это пассивный ETF от F/m Investments, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. UTWY запущен 27 мар. 2023 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

ISIN
US74933W5444
Эмитент
F/m Investments
Дата выпуска
27 мар. 2023 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Government Bonds, Long-Term Bond
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index
Страна регистрации
U.S.
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

Часто сравнивают с UTWY:
UTWY с TLTUTWY с SPYUTWY с EDVUTWY с SPTLUTWY с ZTENUTWY с ZHOGUTWY с SPITUTWY с IBGKUTWY с XBILUTWY с TBILЕщё альтернативы UTWY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в F/m US Treasury 20 Year Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) показал доход в -0.15% с начала года и 0.62% за последние 12 месяцев.

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

1 день
0.26%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-0.31%
1 год
0.62%
3 года*
-1.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.01%.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении UTWY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -2.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.04%3.71%-3.75%-0.15%
20250.35%4.62%-0.92%-0.59%-2.81%2.19%-0.87%0.63%2.49%1.19%0.47%-1.80%4.82%
2024-0.82%-2.58%1.03%-5.20%2.50%1.40%3.19%1.63%2.45%-5.30%1.73%-4.50%-4.92%
20231.37%0.44%-2.61%-0.45%-1.67%-2.27%-6.06%-4.03%7.52%6.78%-1.81%

Метрики бенчмарка

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF: годовая альфа составляет -1.45%, бета — 0.07, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 29.03.2023.

  • Этот ETF участвовал в 88.78% снижения S&P 500 Index, но только в 26.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
Альфа
-1.45%
Бета
0.07
R²
0.01
Участие в росте
26.62%
Участие в снижении
88.78%

Комиссия

Комиссия UTWY составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

UTWY имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск UTWY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

UTWYБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.90

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.39

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.40

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

6.61

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Изучите показатели доходности на риск для UTWY в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

UTWY Коэффициент СортиноUTWY Sharpe Ratio

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность F/m US Treasury 20 Year Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023
Дивиденд$2.17$2.01$1.98$1.40

Дивидендный доход

5.07%4.62%4.56%2.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.17$0.17$0.16$0.50
2025$0.00$0.16$0.17$0.17$0.17$0.16$0.17$0.17$0.17$0.16$0.17$0.34$2.01
2024$0.00$0.18$0.18$0.17$0.16$0.16$0.17$0.17$0.18$0.16$0.15$0.31$1.98
2023$0.16$0.15$0.15$0.15$0.15$0.16$0.15$0.34$1.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF показал максимальную просадку в 18.19%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.

Текущая просадка F/m US Treasury 20 Year Bond ETF составляет 5.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.19%10 апр. 2023 г.13519 окт. 2023 г.22716 сент. 2024 г.362
-11.88%17 сент. 2024 г.8214 янв. 2025 г.———
-0.18%29 мар. 2023 г.129 мар. 2023 г.130 мар. 2023 г.2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...