PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTWY с SPIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTWY с SPIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT).

UTWY и SPIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. SPIT - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности UTWY и SPIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTWY и SPIT

2026 (YTD)2025
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF		-0.38%0.05%
SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF		3.06%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 3.06%.

UTWY

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-0.30%
3 года*
-1.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIT

1 день
0.73%
1 месяц
-6.89%
С начала года
3.06%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

F/m Emerald Special Situations ETF

Часто сравнивают с UTWY:
UTWY с TLTUTWY с SPYUTWY с EDVUTWY с SPTLUTWY с ZTENUTWY с ZHOGUTWY с IBGK
Часто сравнивают с SPIT:
SPIT с ZHOGSPIT с DARPSPIT с SCHGSPIT с VOOSPIT с CCORSPIT с SCHBSPIT с VUG

Сравнение комиссий UTWY и SPIT

UTWY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.

SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

Доходность на риск

UTWY vs. SPIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPIT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWY c SPIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTWYSPITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTWY vs. SPIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTWYSPITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.66

-0.74

Корреляция

Корреляция между UTWY и SPIT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWY и SPIT

Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности SPIT в 6.97%

TTM202520242023
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF		4.68%4.62%4.56%2.94%
SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF		6.97%7.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTWY и SPIT

Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и SPIT.

Загрузка...

Показатели просадок

UTWYSPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-12.49%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-7.72%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-3.04%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTWY и SPIT

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTWYSPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

27.52%

-18.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

27.52%

-16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

27.52%

-16.24%