Сравнение UTWY с SPIT
UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both exchange-traded funds - UTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index, while SPIT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by F/m Investments. UTWY is passively managed, while SPIT is actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. UTWY charges 0.15%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.30%.
UTWY
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTWY и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.64% | 0.05% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
Correlation
The correlation between UTWY and SPIT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTWY vs. SPIT — Ранг доходности на риск
UTWY
SPIT
Сравнение UTWY c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 2.00 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и SPIT
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTWY | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -12.49% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -1.85% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -2.62% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTWY | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 26.35% | -18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 26.35% | -15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 26.35% | -15.24% |
Сравнение комиссий UTWY и SPIT
UTWY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и SPIT
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности SPIT в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.69% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
UTWY and SPIT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTWY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTWY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 4.69% for UTWY.
UTWY is categorized as Government Bonds, while SPIT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.15% for UTWY and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для UTWY и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор