PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTWY с SPIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UTWY и SPIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTWY показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.30%.


UTWY

1 день
-0.35%
1 месяц
0.54%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-1.78%
1 год
4.46%
3 года*
-0.54%
5 лет*
10 лет*

SPIT

1 день
-1.85%
1 месяц
3.31%
С начала года
25.30%
6 месяцев
23.29%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTWY и SPIT


2026 (YTD)2025
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
-0.64%0.05%
SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF
25.30%5.20%

Correlation

The correlation between UTWY and SPIT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

F/m Emerald Special Situations ETF

Доходность на риск

UTWY vs. SPIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1818
Ранг коэф-та Мартина

SPIT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWY c SPIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTWYSPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

UTWY vs. SPIT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTWYSPITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

2.00

-2.08

Просадки

Сравнение просадок UTWY и SPIT

Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и SPIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UTWYSPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-12.49%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-1.85%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-2.62%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWY и SPIT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UTWYSPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

26.35%

-18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

26.35%

-15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

26.35%

-15.24%

Сравнение комиссий UTWY и SPIT

UTWY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWY и SPIT

Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности SPIT в 5.73%


ПозицияTTM202520242023
SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF
5.73%7.18%0.00%0.00%
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
4.69%4.62%4.56%2.94%

Часто задаваемые вопросы


UTWY and SPIT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTWY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTWY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.

SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 4.69% for UTWY.

UTWY is categorized as Government Bonds, while SPIT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.15% for UTWY and 0.89% for SPIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTWY и SPIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор