Сравнение UTWY с SPIT
UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both exchange-traded funds - UTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index, while SPIT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by F/m Investments. UTWY is passively managed, while SPIT is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. UTWY charges 0.15%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 27.92%.
UTWY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 27.92%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTWY и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 0.13% | -0.49% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 27.92% | 5.31% |
Correlation
The correlation between UTWY and SPIT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTWY vs. SPIT — Ранг доходности на риск
UTWY
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UTWY c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTWY | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTWY и SPIT
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTWY | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -12.49% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -2.09% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -2.55% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTWY | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 26.64% | -18.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 26.64% | -15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 26.64% | -15.59% |
Сравнение комиссий UTWY и SPIT
UTWY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и SPIT
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности SPIT в 5.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.61% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.65% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
UTWY and SPIT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTWY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTWY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 4.65% for UTWY.
UTWY is categorized as Government Bonds, while SPIT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.15% for UTWY and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для UTWY и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор