Сравнение UTWO с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
UTWO и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UTWO и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWO и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.20% | 4.79% | 3.71% | 3.45% | 0.54% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
UTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWO и BUCK
UTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
UTWO vs. BUCK — Ранг доходности на риск
UTWO
BUCK
Сравнение UTWO c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWO | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.59 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | 0.76 | +2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.12 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 0.52 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 1.39 | +12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWO | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.59 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между UTWO и BUCK составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWO и BUCK
Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.48% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок UTWO и BUCK
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWO | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.04% | -5.43% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -5.43% | +4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.52% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.04% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и BUCK
US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что UTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWO | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.37% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 1.68% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 4.83% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 3.55% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 3.55% | -1.45% |