Сравнение UTWO с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и iShares Silver Trust (SLV).
UTWO и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTWO или SLV.
Основные характеристики
| UTWO | SLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.12% | 35.63% |
| Дох-ть за 1 год | 4.81% | 39.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 5.47 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 14.56 | 5.56 |
| Индекс Язвы | 0.35% | 7.34% |
| Дневная вол-ть | 1.96% | 30.60% |
| Макс. просадка | -2.05% | -76.28% |
| Текущая просадка | -0.93% | -37.49% |
Корреляция
Корреляция между UTWO и SLV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTWO и SLV
С начала года, UTWO показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 35.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWO и SLV
UTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTWO c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWO и SLV
Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 4.34% | 4.39% | 1.21% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTWO и SLV
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.05%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и SLV
Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.52%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.