Сравнение UTWO с MUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST).
UTWO и MUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTWO и MUST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWO и MUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.20% | 4.79% | 3.71% | 3.45% | -0.81% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | -0.20% | 4.92% | 0.37% | 6.23% | -2.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью -0.20%.
UTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUST
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWO и MUST
UTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MUST в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTWO vs. MUST — Ранг доходности на риск
UTWO
MUST
Сравнение UTWO c MUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWO | MUST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.62 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | 0.85 | +2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.13 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.11 | +2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 4.02 | +9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWO | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.62 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.51 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между UTWO и MUST составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWO и MUST
Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности MUST в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.48% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.33% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок UTWO и MUST
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и MUST.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWO | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.04% | -13.83% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -4.56% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -2.70% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -3.44% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.26% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и MUST
Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.54%, в то время как у Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWO | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.69% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 3.44% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 6.61% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 5.38% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 5.60% | -3.50% |