PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTWO с MUST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTWO с MUST

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST).

UTWO и MUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTWO или MUST.

Корреляция

Корреляция между UTWO и MUST составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTWO и MUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTWO:

3.10

MUST:

0.07

Коэф-т Сортино

UTWO:

5.07

MUST:

0.17

Коэф-т Омега

UTWO:

1.67

MUST:

1.02

Коэф-т Кальмара

UTWO:

5.01

MUST:

0.10

Коэф-т Мартина

UTWO:

13.49

MUST:

0.38

Индекс Язвы

UTWO:

0.40%

MUST:

1.66%

Дневная вол-ть

UTWO:

1.73%

MUST:

6.80%

Макс. просадка

UTWO:

-2.04%

MUST:

-13.83%

Текущая просадка

UTWO:

-0.46%

MUST:

-4.02%

Доходность по периодам

С начала года, UTWO показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью -0.63%.

UTWO

С начала года

1.90%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

2.48%

1 год

5.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MUST

С начала года

-0.63%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-1.23%

1 год

0.29%

5 лет

1.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UTWO и MUST

UTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MUST в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTWO и MUST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTWO
Ранг риск-скорректированной доходности UTWO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTWO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
MUST
Ранг риск-скорректированной доходности MUST, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUST, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTWO c MUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTWO на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа MUST равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWO и MUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWO и MUST

Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности MUST в 3.27%

TTM2024202320222021202020192018
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF		4.09%4.22%4.39%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF		3.27%3.13%2.50%1.76%1.62%2.33%2.47%0.55%

Просадки

Сравнение просадок UTWO и MUST

Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и MUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTWO и MUST

Загрузка...