PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTWO с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTWO с VGSH

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

UTWO и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTWO или VGSH.

Корреляция

Корреляция между UTWO и VGSH составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTWO и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTWO:

2.94

VGSH:

3.27

Коэф-т Сортино

UTWO:

4.66

VGSH:

5.29

Коэф-т Омега

UTWO:

1.60

VGSH:

1.70

Коэф-т Кальмара

UTWO:

4.69

VGSH:

5.58

Коэф-т Мартина

UTWO:

12.47

VGSH:

15.85

Индекс Язвы

UTWO:

0.41%

VGSH:

0.34%

Дневная вол-ть

UTWO:

1.75%

VGSH:

1.69%

Макс. просадка

UTWO:

-2.04%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

UTWO:

-0.72%

VGSH:

-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, UTWO показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 1.77%.

UTWO

С начала года

1.64%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.36%

1 год

5.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGSH

С начала года

1.77%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.55%

1 год

5.49%

5 лет

1.10%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UTWO и VGSH

UTWO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTWO и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTWO
Ранг риск-скорректированной доходности UTWO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTWO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTWO c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTWO на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWO и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWO и VGSH

Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности VGSH в 4.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF		4.10%4.22%4.39%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		4.19%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок UTWO и VGSH

Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTWO и VGSH

US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что UTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...