График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US Treasury 2 Year Note ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) показал доход в 0.25% с начала года и 3.47% за последние 12 месяцев.
US Treasury 2 Year Note ETF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении UTWO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2023 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.54% | -0.46% | 0.25% | |||||||||
| 2025 | 0.39% | 0.68% | 0.46% | 0.83% | -0.29% | 0.55% | -0.15% | 0.88% | 0.25% | 0.35% | 0.43% | 0.32% | 4.79% |
| 2024 | 0.37% | -0.47% | 0.28% | -0.41% | 0.71% | 0.53% | 1.14% | 0.93% | 0.75% | -0.68% | 0.29% | 0.22% | 3.71% |
| 2023 | 0.58% | -0.86% | 1.65% | 0.21% | -0.51% | -0.57% | 0.20% | 0.42% | -0.12% | 0.31% | 0.97% | 1.15% | 3.45% |
| 2022 | -0.17% | -1.05% | -0.23% | 0.47% | 0.17% | -0.81% |
Метрики бенчмарка
US Treasury 2 Year Note ETF: годовая альфа составляет 3.20%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 10.08.2022.
- Этот ETF участвовал в 9.02% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.39%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.20%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.02%
- Участие в снижении
- -0.39%
Комиссия
Комиссия UTWO составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UTWO имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UTWO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.90 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 1.39 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.40 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 6.61 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UTWO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность US Treasury 2 Year Note ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.84 | $1.76 | $2.03 | $2.12 | $0.59 |
Дивидендный доход | 3.81% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для US Treasury 2 Year Note ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.40 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.13 | $0.27 | $1.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.17 | $0.16 | $0.18 | $0.17 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.17 | $0.15 | $0.13 | $0.32 | $2.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.17 | $0.16 | $0.18 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.39 | $2.12 |
| 2022 | $0.09 | $0.17 | $0.34 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
US Treasury 2 Year Note ETF показал максимальную просадку в 2.04%, зарегистрированную 7 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
Текущая просадка US Treasury 2 Year Note ETF составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.04% | 19 авг. 2022 г. | 56 | 7 нояб. 2022 г. | 85 | 13 мар. 2023 г. | 141 |
| -1.82% | 5 мая 2023 г. | 42 | 6 июл. 2023 г. | 101 | 28 нояб. 2023 г. | 143 |
| -1.08% | 25 сент. 2024 г. | 35 | 12 нояб. 2024 г. | 53 | 31 янв. 2025 г. | 88 |
| -0.9% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.77% | 1 мая 2025 г. | 10 | 14 мая 2025 г. | 27 | 24 июн. 2025 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...