- ISIN
- US74933W4868
- Эмитент
- US Benchmark Series
- Дата выпуска
- 8 авг. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $439M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции UTWO — $48.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) показал доход в 0.33% с начала года и 3.13% за последние 12 месяцев.
US Treasury 2 Year Note ETF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UTWO по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении UTWO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2023 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.54% | -0.46% | 0.10% | 0.08% | -0.10% | 0.33% | ||||||
| 2025 | 0.39% | 0.68% | 0.46% | 0.83% | -0.29% | 0.55% | -0.15% | 0.88% | 0.25% | 0.35% | 0.43% | 0.32% | 4.79% |
| 2024 | 0.37% | -0.47% | 0.28% | -0.41% | 0.71% | 0.53% | 1.14% | 0.93% | 0.75% | -0.68% | 0.29% | 0.22% | 3.71% |
| 2023 | 0.58% | -0.86% | 1.65% | 0.21% | -0.51% | -0.57% | 0.20% | 0.42% | -0.12% | 0.31% | 0.97% | 1.15% | 3.45% |
| 2022 | -0.17% | -1.05% | -0.23% | 0.47% | 0.17% | -0.81% |
Метрики бенчмарка
US Treasury 2 Year Note ETF has an annualized alpha of 3.06%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 10, 2022.
- This ETF captured 7.84% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.15%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.06%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.84%
- Участие в снижении
- -0.15%
Комиссия
Комиссия UTWO составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UTWO имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UTWO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.93 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 13.52 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность US Treasury 2 Year Note ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.68 | $1.76 | $2.03 | $2.12 | $0.59 |
Дивидендный доход | 3.50% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для US Treasury 2 Year Note ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.15 | $0.14 | $0.00 | $0.70 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.13 | $0.27 | $1.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.17 | $0.16 | $0.18 | $0.17 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.17 | $0.15 | $0.13 | $0.32 | $2.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.17 | $0.16 | $0.18 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.39 | $2.12 |
| 2022 | $0.09 | $0.17 | $0.34 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
US Treasury 2 Year Note ETF показал максимальную просадку в 2.04%, зарегистрированную 7 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
Текущая просадка US Treasury 2 Year Note ETF составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -2.04%нояб. 2022 г. | 2mo 20d | 4mo 6d | 6mo 26dавг. 2022 г. - март 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -1.82%июль 2023 г. | 2mo 2d | 4mo 25d | 6mo 27dмай 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.08%нояб. 2024 г. | 1mo 18d | 2mo 20d | 4mo 8dсент. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.90%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -0.77%май 2025 г. | 13d | 1mo 11d | 1mo 24dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| UTWO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.04% | -56.78% | +54.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -9.10% | +8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | -18.90% | +17.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.74% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -10.72% | +10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.97% | -1.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UTWO
Добавьте US Treasury 2 Year Note ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UTWO