PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

UTWO — это пассивный ETF от US Benchmark Series, отслеживающий инвестиционный результат ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. UTWO запущен 8 авг. 2022 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

ISIN

US74933W4868

Эмитент

US Benchmark Series

Дата выпуска

8 авг. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия UTWO составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
UTWO с TLT UTWO с SPY UTWO с SHY UTWO с SLV UTWO с JPLD UTWO с FALN UTWO с VGSH UTWO с TUA UTWO с MUST UTWO с USFR
Популярные сравнения:
UTWO с TLT UTWO с SPY UTWO с SHY UTWO с SLV UTWO с JPLD UTWO с FALN UTWO с VGSH UTWO с TUA UTWO с MUST UTWO с USFR

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) показал доход в 1.69% с начала года и 5.18% за последние 12 месяцев.

UTWO

С начала года

1.69%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.33%

1 год

5.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UTWO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.39%0.68%0.46%0.83%-0.67%1.69%
20240.37%-0.47%0.28%-0.41%0.71%0.53%1.14%0.93%0.75%-0.68%0.29%0.22%3.71%
20230.58%-0.86%1.65%0.21%-0.52%-0.57%0.20%0.42%-0.11%0.31%0.97%1.15%3.45%
2022-0.17%-1.05%-0.23%0.47%0.17%-0.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UTWO составляет 97, что ставит его в топ 3% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UTWO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTWO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

US Treasury 2 Year Note ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.98
  • За всё время: 1.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность US Treasury 2 Year Note ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$1.98$2.03$2.12$0.59

Дивидендный доход

4.10%4.22%4.39%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для US Treasury 2 Year Note ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.17$0.16$0.16$0.15$0.64
2024$0.00$0.17$0.16$0.18$0.17$0.19$0.19$0.18$0.17$0.15$0.14$0.32$2.03
2023$0.00$0.17$0.16$0.18$0.16$0.15$0.17$0.18$0.19$0.19$0.19$0.39$2.12
2022$0.09$0.17$0.34$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

US Treasury 2 Year Note ETF показал максимальную просадку в 2.04%, зарегистрированную 7 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка US Treasury 2 Year Note ETF составляет 0.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.04%19 авг. 2022 г.567 нояб. 2022 г.8513 мар. 2023 г.141
-1.82%5 мая 2023 г.426 июл. 2023 г.10128 нояб. 2023 г.143
-1.08%25 сент. 2024 г.3512 нояб. 2024 г.5331 янв. 2025 г.88
-0.75%6 апр. 2023 г.919 апр. 2023 г.103 мая 2023 г.19
-0.75%2 февр. 2024 г.4710 апр. 2024 г.2515 мая 2024 г.72

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...