Сравнение UTWO с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
UTWO и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTWO или SHY.
Основные характеристики
| UTWO | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.12% | 3.32% |
| Дох-ть за 1 год | 4.81% | 5.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 4.45 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.47 | 2.10 |
| Коэф-т Мартина | 14.56 | 16.18 |
| Индекс Язвы | 0.35% | 0.33% |
| Дневная вол-ть | 1.96% | 1.93% |
| Макс. просадка | -2.05% | -5.71% |
| Текущая просадка | -0.93% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между UTWO и SHY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UTWO и SHY
С начала года, UTWO показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 3.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWO и SHY
И UTWO, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTWO c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWO и SHY
Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SHY в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 4.34% | 4.39% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок UTWO и SHY
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.05%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и SHY
US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что UTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.