Сравнение UTWO с TUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA).
UTWO и TUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UTWO и TUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWO и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.20% | 4.79% | 3.71% | 3.45% | 0.26% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -3.40%.
UTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWO и TUA
UTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTWO vs. TUA — Ранг доходности на риск
UTWO
TUA
Сравнение UTWO c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWO | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | -0.09 | +2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | -0.08 | +3.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.99 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | -0.10 | +3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | -0.29 | +13.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWO | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | -0.09 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | -0.08 | +1.56 |
Корреляция
Корреляция между UTWO и TUA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWO и TUA
Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности TUA в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.48% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок UTWO и TUA
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и TUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWO | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.04% | -15.85% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -6.04% | +5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -8.17% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -8.35% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.12% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и TUA
Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.54%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWO | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 3.08% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 4.61% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 7.65% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 10.93% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 10.93% | -8.83% |