Сравнение UTWO с TUA
UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UTWO is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. UTWO is passively managed, while TUA is actively managed. Over the past 3 years, UTWO returned 3.78%/yr vs -0.77%/yr for TUA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. UTWO charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности UTWO и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTWO показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -4.96%.
UTWO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- -0.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTWO и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.39% | 4.79% | 3.71% | 3.45% | 0.26% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -4.96% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
Correlation
The correlation between UTWO and TUA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between UTWO and TUA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTWO vs. TUA — Ранг доходности на риск
UTWO
TUA
Сравнение UTWO c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWO | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.95 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | -0.33 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | -0.87 | +13.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWO | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | -0.33 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | -0.12 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок UTWO и TUA
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTWO | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.04% | -15.85% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -6.68% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | -9.14% | +8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -9.65% | +9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -8.37% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.56% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и TUA
Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.36%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTWO | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 2.00% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 4.85% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 6.86% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 10.76% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 10.76% | -8.69% |
Сравнение комиссий UTWO и TUA
UTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWO и TUA
Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TUA в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.54% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.49% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, UTWO and TUA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TUA has higher volatility (2.00%) compared to UTWO (0.36%). In terms of maximum drawdown, UTWO dropped -2.04% vs TUA's -15.85%.
On 3-year performance, UTWO leads with 3.78% vs -0.77% for TUA. On fees, UTWO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTWO has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UTWO has performed better with a 3.78% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
TUA has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.49% for UTWO.
UTWO is categorized as Government Bonds, while TUA is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for UTWO and 0.16% for TUA.
UTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTWO и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор