PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTWO с TUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTWO с TUA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA).

UTWO и TUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTWO или TUA.

Корреляция

Корреляция между UTWO и TUA составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UTWO и TUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTWO:

2.94

TUA:

0.74

Коэф-т Сортино

UTWO:

4.66

TUA:

1.02

Коэф-т Омега

UTWO:

1.60

TUA:

1.12

Коэф-т Кальмара

UTWO:

4.69

TUA:

0.39

Коэф-т Мартина

UTWO:

12.47

TUA:

1.29

Индекс Язвы

UTWO:

0.41%

TUA:

4.71%

Дневная вол-ть

UTWO:

1.75%

TUA:

9.06%

Макс. просадка

UTWO:

-2.04%

TUA:

-15.85%

Текущая просадка

UTWO:

-0.72%

TUA:

-8.75%

Доходность по периодам

С начала года, UTWO показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у TUA с доходностью 2.97%.

UTWO

С начала года

1.64%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.36%

1 год

5.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TUA

С начала года

2.97%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

3.51%

1 год

6.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UTWO и TUA

UTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTWO и TUA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTWO
Ранг риск-скорректированной доходности UTWO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTWO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
TUA
Ранг риск-скорректированной доходности TUA, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTWO c TUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTWO на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа TUA равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWO и TUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWO и TUA

Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности TUA в 4.68%

TTM202420232022
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF		4.10%4.22%4.39%1.22%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		4.68%5.19%4.83%0.15%

Просадки

Сравнение просадок UTWO и TUA

Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и TUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTWO и TUA

Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.62%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...