Сравнение UTWO с TLT
UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - UTWO tracks the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTWO returned 3.78%/yr vs -1.80%/yr for TLT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UTWO и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTWO показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.
UTWO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -1.66%
Сравнение доходности по годам UTWO и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.33% | 4.79% | 3.71% | 3.45% | -0.81% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -14.55% |
Correlation
The correlation between UTWO and TLT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between UTWO and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTWO vs. TLT — Ранг доходности на риск
UTWO
TLT
Сравнение UTWO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWO | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.09 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 0.65 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 1.63 | +11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.51 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.26 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок UTWO и TLT
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTWO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.04% | -48.35% | +46.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -7.58% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | -19.18% | +18.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -40.44% | +40.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -13.82% | +13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 3.04% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и TLT
Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.36%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTWO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 2.76% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 6.50% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 9.77% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 15.87% | -13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 14.91% | -12.84% |
Сравнение комиссий UTWO и TLT
И UTWO, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWO и TLT
Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности TLT в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.59% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.50% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTWO and TLT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.76%) compared to UTWO (0.36%). In terms of maximum drawdown, UTWO dropped -2.04% vs TLT's -48.35%.
On 3-year performance, UTWO leads with 3.78% vs -1.80% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, UTWO has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UTWO has performed better with a 3.78% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTWO and TLT have the same expense ratio: 0.15% per year.
TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.50% for UTWO.
UTWO tracks ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and iShares.
UTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTWO и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор