Сравнение UTRE с UTEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN).
UTRE и UTEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTRE и UTEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTRE и UTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 0.08% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | -0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, UTRE показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у UTEN с доходностью -0.20%.
UTRE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRE и UTEN
И UTRE, и UTEN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTRE vs. UTEN — Ранг доходности на риск
UTRE
UTEN
Сравнение UTRE c UTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTRE | UTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.55 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 0.81 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.09 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 0.94 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 2.35 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRE | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.55 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.02 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между UTRE и UTEN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и UTEN
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности UTEN в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.48% | 3.60% | 4.01% | 3.14% | 0.00% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок UTRE и UTEN
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки UTEN в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и UTEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTRE | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -13.36% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -3.87% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -2.57% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -4.92% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.54% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и UTEN
Текущая волатильность для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) составляет 0.82%, в то время как у US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что UTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTRE | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 2.09% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 3.55% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 5.88% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 8.17% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 8.17% | -5.43% |