PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTRE с THTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UTRE и THTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTRE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 6.86%.


UTRE

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.93%
3 года*
3.64%
5 лет*
10 лет*

THTA

1 день
-0.02%
1 месяц
0.56%
С начала года
6.86%
6 месяцев
8.04%
1 год
16.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRE и THTA


2026 (YTD)202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
-0.09%5.68%2.96%2.30%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
6.86%-10.24%7.31%1.04%

Correlation

The correlation between UTRE and THTA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 3 Year Note ETF

SoFi Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

UTRE vs. THTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина

THTA
Ранг доходности на риск THTA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THTA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRE c THTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTRETHTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.75

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

6.39

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

52.08

-45.98

UTRE vs. THTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTRE на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа THTA равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTRE и THTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTRETHTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.91

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.08

+1.17

Просадки

Сравнение просадок UTRE и THTA

Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и THTA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UTRETHTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.80%

-31.41%

+28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-2.64%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-6.79%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-7.52%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.32%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UTRE и THTA

Текущая волатильность для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) составляет 0.58%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что UTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UTRETHTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.75%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

4.00%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

5.80%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

20.25%

-17.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

20.25%

-17.55%

Сравнение комиссий UTRE и THTA

UTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRE и THTA

Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности THTA в 11.26%


ПозицияTTM202520242023
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
11.26%12.66%12.44%0.58%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
3.50%3.60%4.01%3.14%

Часто задаваемые вопросы


UTRE and THTA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THTA has higher volatility (0.75%) compared to UTRE (0.58%). In terms of maximum drawdown, UTRE dropped -2.80% vs THTA's -31.41%.

On 1-year performance, THTA leads with 16.78% vs 2.93% for UTRE. On fees, UTRE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTRE has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.78% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTRE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for THTA.

THTA has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 3.50% for UTRE.

UTRE is categorized as Government Bonds, while THTA is Derivative Income. They also come from different issuers: US Benchmark Series and SoFi. Their fees differ too: 0.15% for UTRE and 0.49% for THTA.

THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRE и THTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор