Сравнение UTRE с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
UTRE и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTRE и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTRE и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 0.13% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UTRE показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%.
UTRE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRE и SPTS
UTRE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTRE vs. SPTS — Ранг доходности на риск
UTRE
SPTS
Сравнение UTRE c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTRE | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.58 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 4.09 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.55 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 4.64 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 17.61 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRE | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.58 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.49 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между UTRE и SPTS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и SPTS
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности SPTS в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.81% | 3.60% | 4.01% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.97% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок UTRE и SPTS
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTRE | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -5.83% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.84% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.43% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -1.74% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.22% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и SPTS
US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что UTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTRE | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.50% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.88% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 1.49% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 1.98% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 1.73% | +1.01% |