PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTRE с SCHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTRE и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTRE и SCHQ


2026 (YTD)202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
0.08%5.68%2.96%2.16%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
-0.10%5.50%-6.44%-1.86%

Доходность по периодам

С начала года, UTRE показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -0.10%.


UTRE

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.57%
3 года*
3.55%
5 лет*
10 лет*

SCHQ

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.76%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 3 Year Note ETF

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий UTRE и SCHQ

UTRE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTRE vs. SCHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 7575
Ранг коэф-та Мартина

SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRE c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTRESCHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

-0.03

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.03

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

0.04

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

0.10

+8.68

UTRE vs. SCHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTRE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SCHQ равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTRE и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTRESCHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

-0.03

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

-0.25

+1.57

Корреляция

Корреляция между UTRE и SCHQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRE и SCHQ

Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SCHQ в 4.73%


TTM2025202420232022202120202019
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
3.48%3.60%4.01%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.73%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%

Просадки

Сравнение просадок UTRE и SCHQ

Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и SCHQ.


Загрузка...

Показатели просадок


UTRESCHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.80%

-46.13%

+43.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-8.46%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-36.61%

+35.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-26.08%

+25.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

3.88%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UTRE и SCHQ

Текущая волатильность для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) составляет 0.82%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что UTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTRESCHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

3.46%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

5.99%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

10.36%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

14.55%

-11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

15.48%

-12.74%