Сравнение SCHQ с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHQ и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHQ и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.10% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.02% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
SCHQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и SCHG
SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHQ vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SCHQ
SCHG
Сравнение SCHQ c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHQ | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.76 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.24 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.09 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 3.71 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHQ | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.76 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.57 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.79 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между SCHQ и SCHG составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и SCHG
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.73% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и SCHG
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHQ | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -34.59% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -16.41% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -34.59% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -12.51% | -24.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -5.22% | -20.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.84% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) составляет 3.46%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHQ | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 6.77% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 12.54% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 22.45% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 22.31% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 21.51% | -6.03% |