Сравнение UTRE с IVES
UTRE (US Treasury 3 Year Note ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - UTRE is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UTRE charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности UTRE и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTRE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 27.14%.
UTRE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTRE и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | -0.09% | 2.75% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 27.14% | 25.06% |
Correlation
The correlation between UTRE and IVES is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTRE vs. IVES — Ранг доходности на риск
UTRE
IVES
Сравнение UTRE c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTRE | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRE | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 2.32 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок UTRE и IVES
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTRE | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -22.64% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -3.69% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -5.63% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTRE | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 25.77% | -23.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 25.77% | -23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.70% | 25.77% | -23.07% |
Сравнение комиссий UTRE и IVES
UTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и IVES
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности IVES в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.50% | 3.60% | 4.01% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
UTRE and IVES have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTRE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTRE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
UTRE has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.33% for IVES.
UTRE is categorized as Government Bonds, while IVES is Technology Equities. UTRE tracks ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Wedbush. Their fees differ too: 0.15% for UTRE and 0.75% for IVES.
Подберите оптимальное распределение для UTRE и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор