Сравнение IVES с SMH
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 40.84% vs 138.23% for SMH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVES charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности IVES и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.73%.
IVES
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 40.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 72.73%
- 6 месяцев
- 71.29%
- 1 год
- 138.23%
- 3 года*
- 62.28%
- 5 лет*
- 38.18%
- 10 лет*
- 37.85%
Сравнение доходности по годам IVES и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 15.94% | 25.11% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.73% | 45.20% |
Correlation
The correlation between IVES and SMH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between IVES and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IVES и SMH
Секторы
IVES
SMH
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
IVES
SMH
Потребительский циклический сектор
IVES
SMH
-
Коммуникационные услуги
IVES
SMH
-
Промышленность
IVES
SMH
-
Финансовые услуги
IVES
SMH
-
Коммунальные услуги
IVES
SMH
-
Сырьевые материалы
IVES
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
IVES
-
SMH
-
Энергетика
IVES
-
SMH
-
Здравоохранение
IVES
-
SMH
-
Недвижимость
IVES
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. SMH — Ранг доходности на риск
IVES
SMH
Сравнение IVES c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVES | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.58 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 9.31 | -7.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 33.88 | -28.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVES и SMH
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -84.96% | +62.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -14.93% | -7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -7.01% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -41.01% | +35.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 4.10% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и SMH
Текущая волатильность для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) составляет 11.75%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 19.08% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.34% | 29.18% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 34.87% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 35.83% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 32.97% | -6.31% |
Сравнение комиссий IVES и SMH
IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и SMH
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.36% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IVES and SMH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (19.08%) compared to IVES (11.75%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 138.23% vs 40.84% for IVES. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 138.23% return vs 40.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
IVES has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.18% for SMH.
IVES is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Wedbush and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVES и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор