PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVES с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 34.53% vs 29.78% for SPMO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVES charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности IVES и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.

IVES

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
12.28%
С начала года
16.26%
1 год
34.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и SPMO

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		16.26%25.11%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%12.01%

Correlation

The correlation between IVES and SPMO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.75

The correlation between IVES and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVES и SPMO

Секторы
IVES
SPMO

Технологии

71.8%
55.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.1%

Промышленность

3.1%
10.9%

Финансовые услуги

1.9%
5.7%

Коммунальные услуги

1.3%
2.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

6.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

IVES
71.8%
SPMO
55.0%

Потребительский циклический сектор

IVES
11.0%
SPMO
1.1%

Коммуникационные услуги

IVES
10.9%
SPMO
8.1%

Промышленность

IVES
3.1%
SPMO
10.9%

Финансовые услуги

IVES
1.9%
SPMO
5.7%

Коммунальные услуги

IVES
1.3%
SPMO
2.7%

Сырьевые материалы

IVES

-

SPMO
1.8%

Потребительский защитный сектор

IVES

-

SPMO
3.9%

Энергетика

IVES

-

SPMO
2.8%

Здравоохранение

IVES

-

SPMO
6.6%

Недвижимость

IVES

-

SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SKYYIVES с SCHGIVES с BTEKIVES с RSPN
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

IVES vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.32

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.84

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.36

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

8.15

-4.17

IVES vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и SPMO

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-30.95%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-12.70%

-9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-10.13%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-4.59%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

3.67%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и SPMO

Текущая волатильность для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) составляет 7.31%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

11.67%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.78%

20.23%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.34%

22.58%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

20.33%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

20.83%

+5.72%

Сравнение комиссий IVES и SPMO

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и SPMO

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

IVES and SPMO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to IVES (7.31%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, IVES leads with 34.53% vs 29.78% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 34.53% return vs 29.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

SPMO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.36% for IVES.

IVES is categorized as Technology Equities, while SPMO is Momentum. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Wedbush and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор