PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 57.58% vs 24.63% for SCHG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IVES charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности IVES и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 26.00%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

IVES

1 день
-0.90%
1 месяц
16.50%
С начала года
26.00%
6 месяцев
22.83%
1 год
57.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и SCHG

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		26.00%25.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%16.71%

Correlation

The correlation between IVES and SCHG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов IVES и SCHG

Секторы
IVES
SCHG

Технологии

67.8%
46.3%

Потребительский циклический сектор

12.9%
12.7%

Коммуникационные услуги

11.8%
16.0%

Промышленность

4.3%
5.8%

Финансовые услуги

1.7%
6.7%

Коммунальные услуги

1.7%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

0.8%

Здравоохранение

-

7.7%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

IVES
67.8%
SCHG
46.3%

Потребительский циклический сектор

IVES
12.9%
SCHG
12.7%

Коммуникационные услуги

IVES
11.8%
SCHG
16.0%

Промышленность

IVES
4.3%
SCHG
5.8%

Финансовые услуги

IVES
1.7%
SCHG
6.7%

Коммунальные услуги

IVES
1.7%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

IVES

-

SCHG
1.4%

Потребительский защитный сектор

IVES

-

SCHG
1.7%

Энергетика

IVES

-

SCHG
0.8%

Здравоохранение

IVES

-

SCHG
7.7%

Недвижимость

IVES

-

SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMOIVES с RSPN
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

IVES vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVESSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

0.85

+1.41

Просадки

Сравнение просадок IVES и SCHG

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-34.59%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-16.41%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-1.44%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.20%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и SCHG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

15.49%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

22.26%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

21.55%

+4.19%

Сравнение комиссий IVES и SCHG

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и SCHG

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

IVES and SCHG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IVES leads with 57.58% vs 24.63% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 57.58% return vs 24.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.33% for IVES.

IVES is categorized as Technology Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Wedbush and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор