PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVES с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVES и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVES и SCHG


2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
-9.27%25.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%16.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVES показывает доходность -9.27%, а SCHG немного ниже – -9.73%.


IVES

1 день
1.09%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-11.72%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий IVES и SCHG

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

IVES vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVES

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVESSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.13

Корреляция

Корреляция между IVES и SCHG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и SCHG

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
0.46%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок IVES и SCHG

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


IVESSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-34.59%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-12.51%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-5.22%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и SCHG


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVESSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

22.45%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

22.31%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

21.51%

+3.54%