PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVES с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с SCHG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IVES is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 39.62% vs 19.22% for SCHG. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. IVES charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности IVES и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.92%.

IVES

1 день
-1.16%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
27.70%
С начала года
21.77%
1 год
39.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.34%

SCHG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.32%
С начала года
8.92%
1 год
19.22%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.78%
10 лет*
18.53%
Всё время*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVES

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
$12.70M$15.27M$21.15M

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
$257.63M$251.71M$336.60M

Сравнение доходности по годам IVES и SCHG

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		21.77%25.11%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		8.92%17.13%

Correlation

The correlation between IVES and SCHG is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.86

The correlation between IVES and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVES и SCHG

Секторы
IVES
SCHG

Технологии

71.4%
44.0%

Коммуникационные услуги

11.9%
14.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.2%

Промышленность

4.4%
7.6%

Финансовые услуги

1.4%
7.7%

Коммунальные услуги

1.4%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

9.9%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

IVES
71.4%
SCHG
44.0%

Коммуникационные услуги

IVES
11.9%
SCHG
14.1%

Потребительский циклический сектор

IVES
9.4%
SCHG
11.2%

Промышленность

IVES
4.4%
SCHG
7.6%

Финансовые услуги

IVES
1.4%
SCHG
7.7%

Коммунальные услуги

IVES
1.4%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

IVES

-

SCHG
1.6%

Потребительский защитный сектор

IVES

-

SCHG
1.9%

Энергетика

IVES

-

SCHG
0.9%

Здравоохранение

IVES

-

SCHG
9.9%

Недвижимость

IVES

-

SCHG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMOIVES с RSPN
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

IVES vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVES c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.16

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.64

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.18

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

3.71

+0.58

IVES vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и SCHG

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-34.59%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-16.41%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-0.20%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-5.19%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

5.18%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и SCHG

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что IVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

4.92%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.69%

12.98%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

16.62%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

22.46%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

21.61%

+5.55%

Сравнение комиссий IVES и SCHG

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и SCHG

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

IVES and SCHG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (9.44%) compared to SCHG (4.92%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, IVES leads with 39.62% vs 19.22% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 39.62% return vs 19.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

SCHG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.34% for IVES.

IVES is categorized as Artificial Intelligence, while SCHG is Large Cap Growth Equities. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Wedbush and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.04% for SCHG.

IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор