PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IVES charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности IVES и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 27.14%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

IVES

1 день
-2.92%
1 месяц
18.28%
С начала года
27.14%
6 месяцев
24.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и QQQ

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		27.14%25.06%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%16.59%

Correlation

The correlation between IVES and QQQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов IVES и QQQ

Секторы
IVES
QQQ

Технологии

67.8%
53.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
12.3%

Коммуникационные услуги

11.8%
15.8%

Промышленность

4.3%
2.8%

Финансовые услуги

1.7%
0.2%

Коммунальные услуги

1.7%
1.4%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

IVES
67.8%
QQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

IVES
12.9%
QQQ
12.3%

Коммуникационные услуги

IVES
11.8%
QQQ
15.8%

Промышленность

IVES
4.3%
QQQ
2.8%

Финансовые услуги

IVES
1.7%
QQQ
0.2%

Коммунальные услуги

IVES
1.7%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

IVES

-

QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

IVES

-

QQQ
7.7%

Энергетика

IVES

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

IVES

-

QQQ
4.2%

Недвижимость

IVES

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMOIVES с RSPN
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

IVES vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVESQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.64

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.41

+1.91

Просадки

Сравнение просадок IVES и QQQ

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-82.97%

+60.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-0.26%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-32.79%

+27.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и QQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

15.94%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

22.38%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

22.29%

+3.48%

Сравнение комиссий IVES и QQQ

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и QQQ

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IVES and QQQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.33% for IVES.

IVES is categorized as Technology Equities, while QQQ is Nasdaq-100. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Wedbush and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор