PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVES с SKYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVES и SKYY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности IVES и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
102.21%
351.25%
IVES
SKYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVES:

0.89

SKYY:

1.88

Коэф-т Сортино

IVES:

1.33

SKYY:

2.43

Коэф-т Омега

IVES:

1.16

SKYY:

1.33

Коэф-т Кальмара

IVES:

0.57

SKYY:

1.42

Коэф-т Мартина

IVES:

4.08

SKYY:

12.19

Индекс Язвы

IVES:

4.84%

SKYY:

3.47%

Дневная вол-ть

IVES:

22.14%

SKYY:

22.49%

Макс. просадка

IVES:

-56.11%

SKYY:

-53.20%

Текущая просадка

IVES:

-17.39%

SKYY:

-5.55%

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 19.73%, что значительно ниже, чем у SKYY с доходностью 40.55%.


IVES

С начала года

19.73%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

11.45%

1 год

20.19%

5 лет

5.99%

10 лет

N/A

SKYY

С начала года

40.55%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

33.04%

1 год

39.90%

5 лет

15.56%

10 лет

16.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVES и SKYY

IVES берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SKYY в 0.60%.


IVES
Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF
График комиссии IVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии SKYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IVES c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVES, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.001.88
Коэффициент Сортино IVES, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.472.43
Коэффициент Омега IVES, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.33
Коэффициент Кальмара IVES, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.641.42
Коэффициент Мартина IVES, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.5712.19
IVES
SKYY

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SKYY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.00
1.88
IVES
SKYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и SKYY

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
IVES
Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF
0.02%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%1.02%0.64%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%

Просадки

Сравнение просадок IVES и SKYY

Максимальная просадка IVES за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и SKYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.39%
-5.55%
IVES
SKYY

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и SKYY

Текущая волатильность для Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES) составляет 8.02%, в то время как у First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.02%
8.92%
IVES
SKYY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab