Сравнение UTRE с GGOV
UTRE (US Treasury 3 Year Note ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - UTRE is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTRE charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности UTRE и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTRE показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.84%.
UTRE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTRE и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 0.10% | 2.34% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.84% | -2.80% |
Correlation
The correlation between UTRE and GGOV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTRE vs. GGOV — Ранг доходности на риск
UTRE
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UTRE c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTRE | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTRE и GGOV
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTRE | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -4.69% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.98% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -1.56% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTRE | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 5.27% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 5.27% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.70% | 5.27% | -2.57% |
Сравнение комиссий UTRE и GGOV
UTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и GGOV
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.49% | 3.60% | 4.01% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
UTRE and GGOV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTRE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTRE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
UTRE has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for GGOV.
UTRE is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: US Benchmark Series and iShares. Their fees differ too: 0.15% for UTRE and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для UTRE и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор