Сравнение UTRE с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
UTRE и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UTRE и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTRE и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 0.08% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | -1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, UTRE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
UTRE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRE и BNDD
UTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
UTRE vs. BNDD — Ранг доходности на риск
UTRE
BNDD
Сравнение UTRE c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTRE | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | -0.49 | +2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | -0.58 | +2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.93 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.45 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | -0.68 | +9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRE | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | -0.49 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | -0.35 | +1.67 |
Корреляция
Корреляция между UTRE и BNDD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и BNDD
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.48% | 3.60% | 4.01% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок UTRE и BNDD
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTRE | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -30.87% | +28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -10.93% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -27.13% | +26.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -19.04% | +18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 7.27% | -6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и BNDD
Текущая волатильность для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) составляет 0.82%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что UTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTRE | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 3.47% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 8.07% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 12.39% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 13.55% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 13.55% | -10.81% |