Сравнение UTMAX с UPAAX
UTMAX (USAA Target Managed Allocation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTMAX charges 0.69%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности UTMAX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UTMAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 9.16%
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTMAX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 0.72% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between UTMAX and UPAAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTMAX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
UTMAX
UPAAX
Сравнение UTMAX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTMAX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTMAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 132.47 | -132.01 |
Просадки
Сравнение просадок UTMAX и UPAAX
Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTMAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -0.25% | -40.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -0.08% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTMAX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTMAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 21.58% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 21.58% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 21.58% | -2.25% |
Сравнение комиссий UTMAX и UPAAX
UTMAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTMAX и UPAAX
Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 6.27% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
UTMAX and UPAAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UTMAX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор