Сравнение UTMAX с UPAAX
UTMAX (USAA Target Managed Allocation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTMAX charges 0.69%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности UTMAX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UTMAX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 9.12%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 8.76%
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTMAX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 0.80% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
Correlation
The correlation between UTMAX and UPAAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTMAX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
UTMAX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UTMAX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTMAX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTMAX и UPAAX
Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTMAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -10.95% | -29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -10.15% | +9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -7.10% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTMAX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTMAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 29.54% | -16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 29.54% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 29.54% | -10.19% |
Сравнение комиссий UTMAX и UPAAX
UTMAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTMAX и UPAAX
Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 6.29% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
UTMAX and UPAAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UTMAX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор