Сравнение UTMAX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности UTMAX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTMAX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | -1.82% | 15.25% | 13.81% | 14.40% | -20.44% | 21.52% | 13.42% | 22.64% | -9.01% | 13.54% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, UTMAX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у GPIFX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции UTMAX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 8.27% против 2.69% соответственно.
UTMAX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.27%
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTMAX и GPIFX
UTMAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
UTMAX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
UTMAX
GPIFX
Сравнение UTMAX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTMAX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.20 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.80 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 2.26 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTMAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.06 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между UTMAX и GPIFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTMAX и GPIFX
Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности GPIFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 7.00% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок UTMAX и GPIFX
Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTMAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -16.72% | -23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -3.50% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -16.72% | -23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -16.72% | -23.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -2.34% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -4.07% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.24% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTMAX и GPIFX
USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что UTMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTMAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 1.40% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 1.81% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 2.76% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 4.79% | +17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 5.32% | +13.94% |