Сравнение GPIFX с QEVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и QEVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и QEVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 2.29% |
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 40.30% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | 14.49% | -1.82% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
QEVOX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 40.30%
- 6 месяцев
- 53.48%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и QEVOX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.
Доходность на риск
GPIFX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск
GPIFX
QEVOX
Сравнение GPIFX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | QEVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.25 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.63 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.63 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 2.43 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.25 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.49 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.29 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и QEVOX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и QEVOX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 47.28% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и QEVOX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и QEVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -28.47% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -20.43% | +16.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -27.40% | +10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -1.74% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -14.18% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 13.76% | -12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и QEVOX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 9.49% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 21.94% | -20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 26.13% | -23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 20.08% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 21.70% | -16.38% |