График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GuidePath Flexible Income Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) показал доход в -0.45% с начала года и 2.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPIFX составила 2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GuidePath Flexible Income Allocation Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2019 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был сент. 2019 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GPIFX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 1 апр. 2020 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.80% | -1.47% | -0.45% | |||||||||
| 2025 | 0.90% | 0.78% | -0.57% | -2.26% | 0.46% | 1.00% | 0.34% | 1.03% | 0.90% | 0.34% | 0.45% | 0.30% | 3.69% |
| 2024 | 0.11% | -0.67% | 0.88% | -1.01% | 1.02% | 0.59% | 1.70% | 1.34% | 1.45% | -1.21% | 1.33% | -1.33% | 4.22% |
| 2023 | 3.86% | -2.62% | 1.96% | 0.56% | -1.22% | 0.93% | 0.67% | -0.56% | -0.93% | -0.23% | 1.83% | 2.83% | 7.13% |
| 2022 | -2.20% | -0.78% | -1.48% | -2.50% | -0.31% | -3.53% | 2.14% | -3.25% | -3.11% | -0.22% | 2.14% | -1.84% | -14.14% |
| 2021 | -0.28% | -0.56% | -0.19% | 0.95% | 0.28% | 1.18% | 0.75% | 0.46% | -1.05% | 0.00% | -0.47% | 0.12% | 1.17% |
Метрики бенчмарка
GuidePath Flexible Income Allocation Fund: годовая альфа составляет 0.92%, бета — 0.10, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.
- Этот фонд участвовал в 23.05% снижения S&P 500 Index, но только в 16.25% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.12 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.92%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 16.25%
- Участие в снижении
- 23.05%
Комиссия
Комиссия GPIFX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPIFX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.39 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.40 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 6.61 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GPIFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuidePath Flexible Income Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.45 | $0.46 | $0.44 | $0.17 | $0.32 | $0.28 | $0.35 | $0.32 | $0.38 | $0.19 | $0.12 |
Дивидендный доход | 4.69% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuidePath Flexible Income Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GuidePath Flexible Income Allocation Fund показал максимальную просадку в 16.72%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GuidePath Flexible Income Allocation Fund составляет 2.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.72% | 23 сент. 2021 г. | 287 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -6.96% | 5 сент. 2019 г. | 147 | 3 апр. 2020 г. | 4 | 9 апр. 2020 г. | 151 |
| -6.39% | 29 янв. 2018 г. | 242 | 14 янв. 2019 г. | 140 | 5 авг. 2019 г. | 382 |
| -5.93% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 339 | 9 янв. 2015 г. | 426 |
| -4.13% | 13 апр. 2020 г. | 10 | 24 апр. 2020 г. | 21 | 26 мая 2020 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...