- ISIN
- US36191E8214
- Эмитент
- GuidePath
- Дата выпуска
- 30 авг. 2012 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции GPIFX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,025.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) показал доход в 2.20% с начала года и 6.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPIFX составила 2.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GuidePath Flexible Income Allocation Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GPIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2019 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был сент. 2019 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GPIFX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 1 апр. 2020 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.80% | -1.01% | 1.50% | 0.57% | 0.11% | 2.20% | ||||||
| 2025 | 0.90% | 0.78% | -0.57% | -2.26% | 0.46% | 1.00% | 0.34% | 1.03% | 0.90% | 0.34% | 0.45% | 0.30% | 3.69% |
| 2024 | 0.11% | -0.67% | 0.88% | -1.01% | 1.02% | 0.59% | 1.70% | 1.34% | 1.45% | -1.21% | 1.33% | -1.33% | 4.22% |
| 2023 | 3.86% | -2.62% | 1.96% | 0.56% | -1.22% | 0.93% | 0.67% | -0.56% | -0.93% | -0.23% | 1.83% | 2.83% | 7.13% |
| 2022 | -2.20% | -0.78% | -1.48% | -2.50% | -0.31% | -3.53% | 2.14% | -3.25% | -3.11% | -0.22% | 2.14% | -1.84% | -14.14% |
| 2021 | -0.28% | -0.56% | -0.19% | 0.95% | 0.28% | 1.18% | 0.75% | 0.46% | -1.05% | 0.00% | -0.47% | 0.12% | 1.17% |
Метрики бенчмарка
GuidePath Flexible Income Allocation Fund has an annualized alpha of 0.96%, beta of 0.10, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participated in 23.05% of S&P 500 Index downside but only 16.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.12 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.12 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.96%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 16.02%
- Участие в снижении
- 23.05%
Комиссия
Комиссия GPIFX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPIFX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.93 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | 13.52 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuidePath Flexible Income Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.45 | $0.46 | $0.44 | $0.17 | $0.32 | $0.28 | $0.35 | $0.32 | $0.38 | $0.19 | $0.12 |
Дивидендный доход | 4.56% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuidePath Flexible Income Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuidePath Flexible Income Allocation Fund показал максимальную просадку в 16.72%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GuidePath Flexible Income Allocation Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.72%нояб. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -6.96%апр. 2020 г. | 7mo 1d | 6d | 7mo 7dсент. 2019 г. - апр. 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -6.39%янв. 2019 г. | 11mo 20d | 6mo 23d | 1y 6moянв. 2018 г. - авг. 2019 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.93%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 1y 4mo | 1y 8moмай 2013 г. - янв. 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -4.13%апр. 2020 г. | 11d | 1mo 2d | 1mo 13dапр. 2020 г. - май 2020 г. |
Показатели просадок
| GPIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -56.78% | +40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -9.10% | +7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | -18.90% | +14.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -25.43% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -33.92% | +17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.74% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -10.72% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.97% | -1.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GPIFX
Добавьте GuidePath Flexible Income Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPIFX