Сравнение GPIFX с SFHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и SFHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и SFHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -1.07% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 8.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у SFHYX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям SFHYX по среднегодовой доходности: 2.69% против 7.42% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
SFHYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и SFHYX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.
Доходность на риск
GPIFX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск
GPIFX
SFHYX
Сравнение GPIFX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | SFHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.14 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.88 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.46 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 8.60 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.14 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.46 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.19 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.25 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и SFHYX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и SFHYX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности SFHYX в 9.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.65% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и SFHYX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, примерно равная максимальной просадке SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и SFHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -17.34% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -3.75% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -14.37% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -14.37% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -3.66% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -2.75% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.07% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и SFHYX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.71% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 3.69% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 4.40% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 6.34% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 6.27% | -0.95% |