Сравнение GPIFX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям ABRZX по среднегодовой доходности: 2.69% против 4.77% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и ABRZX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
GPIFX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
GPIFX
ABRZX
Сравнение GPIFX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.17 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.80 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.81 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 11.25 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.17 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.33 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и ABRZX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и ABRZX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и ABRZX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -26.62% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -6.90% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -19.33% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -26.62% | +9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -1.50% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.79% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.72% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и ABRZX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 4.07% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 7.59% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 9.37% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 12.17% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 10.88% | -5.56% |