PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPIFX с FLMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPIFX и FLMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIFX и FLMFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund
0.01%3.69%4.22%7.13%-14.14%1.17%15.17%6.64%-2.48%6.83%
FLMFX
Meeder Muirfield Fund
-1.70%15.28%36.53%13.79%-11.16%20.18%4.36%13.52%-3.65%20.30%

Доходность по периодам

С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у FLMFX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям FLMFX по среднегодовой доходности: 2.69% против 10.61% соответственно.


GPIFX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.45%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.26%
10 лет*
2.69%

FLMFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
17.16%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GuidePath Flexible Income Allocation Fund

Meeder Muirfield Fund

Сравнение комиссий GPIFX и FLMFX

GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLMFX в 1.20%.


Доходность на риск

GPIFX vs. FLMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPIFX
Ранг доходности на риск GPIFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

FLMFX
Ранг доходности на риск FLMFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIFX c FLMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPIFXFLMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.16

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.67

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.84

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.26

7.31

-5.06

GPIFX vs. FLMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIFX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMFX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIFX и FLMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPIFXFLMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.16

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.81

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Корреляция

Корреляция между GPIFX и FLMFX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIFX и FLMFX

Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности FLMFX в 5.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund
4.66%5.15%5.18%4.86%1.96%3.10%2.62%3.73%3.46%3.90%1.97%1.24%
FLMFX
Meeder Muirfield Fund
5.55%5.55%31.99%2.83%2.76%3.39%0.58%2.69%1.50%8.25%0.72%2.72%

Просадки

Сравнение просадок GPIFX и FLMFX

Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки FLMFX в -42.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и FLMFX.


Загрузка...

Показатели просадок


GPIFXFLMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-42.42%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-9.78%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.72%

-18.19%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.72%

-24.33%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-7.09%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-9.30%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

2.46%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIFX и FLMFX

Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у Meeder Muirfield Fund (FLMFX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPIFXFLMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

5.43%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

9.63%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

15.19%

-12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

14.55%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

14.03%

-8.71%