Сравнение GPIFX с GUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и GUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и GUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 0.21% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 2.21% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у GUG с доходностью 2.21%.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
GUG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и GUG
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GUG в 3.86%.
Доходность на риск
GPIFX vs. GUG — Ранг доходности на риск
GPIFX
GUG
Сравнение GPIFX c GUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | GUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.75 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.36 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 3.87 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.75 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.17 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и GUG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и GUG
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности GUG в 9.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.30% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и GUG
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки GUG в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и GUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -32.78% | +16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -8.03% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -4.82% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -12.02% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.96% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и GUG
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.40% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 8.69% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 13.43% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 17.72% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 17.72% | -12.40% |