Сравнение UTMAX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности UTMAX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTMAX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | -1.82% | 15.25% | 13.81% | 14.40% | -20.44% | 21.52% | 13.42% | 22.64% | -9.01% | 13.54% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, UTMAX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции UTMAX превзошли акции COTZX по среднегодовой доходности: 8.27% против 7.08% соответственно.
UTMAX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.27%
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTMAX и COTZX
UTMAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
UTMAX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
UTMAX
COTZX
Сравнение UTMAX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTMAX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.39 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.41 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 12.35 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTMAX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.96 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между UTMAX и COTZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTMAX и COTZX
Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 7.00% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок UTMAX и COTZX
Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTMAX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -47.48% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -5.40% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -17.80% | -22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -17.80% | -22.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -2.62% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -3.49% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.05% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTMAX и COTZX
USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что UTMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTMAX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 2.55% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 3.61% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 8.58% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 7.30% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 7.36% | +11.90% |