Сравнение UTMAX с ABRYX
UTMAX (USAA Target Managed Allocation Fund) and ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, UTMAX returned 9.16%/yr vs 5.16%/yr for ABRYX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTMAX charges 0.69%/yr vs 1.06%/yr for ABRYX.
Доходность
Сравнение доходности UTMAX и ABRYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTMAX показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 21.28%. За последние 10 лет акции UTMAX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 9.16% против 5.16% соответственно.
UTMAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 9.16%
ABRYX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 21.28%
- 6 месяцев
- 21.04%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение доходности по годам UTMAX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 9.47% | 15.25% | 13.81% | 14.40% | -20.44% | 21.52% | 13.42% | 22.64% | -9.01% | 13.54% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 21.28% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Correlation
The correlation between UTMAX and ABRYX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г. | 0.58 |
The correlation between UTMAX and ABRYX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTMAX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
UTMAX
ABRYX
Сравнение UTMAX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTMAX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.70 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 7.52 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 27.39 | -16.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTMAX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 3.53 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.66 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок UTMAX и ABRYX
Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и ABRYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTMAX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -26.63% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -4.15% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -18.09% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -19.17% | -21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -26.63% | -13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -4.64% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.14% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTMAX и ABRYX
USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что UTMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTMAX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.93% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 7.89% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 8.85% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 12.18% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 10.90% | +8.43% |
Сравнение комиссий UTMAX и ABRYX
UTMAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTMAX и ABRYX
Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности ABRYX в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 2.92% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 6.27% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
UTMAX and ABRYX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTMAX has higher volatility (3.11%) compared to ABRYX (2.93%). In terms of maximum drawdown, UTMAX dropped -40.49% vs ABRYX's -26.63%.
ABRYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTMAX и ABRYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор