Сравнение UTMAX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности UTMAX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTMAX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | -1.82% | 15.25% | 13.81% | 14.40% | -20.44% | 21.52% | 13.42% | 22.64% | -9.01% | 13.54% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, UTMAX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции UTMAX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 8.27% против 5.02% соответственно.
UTMAX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.27%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTMAX и ABRYX
UTMAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
UTMAX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
UTMAX
ABRYX
Сравнение UTMAX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTMAX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.21 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.84 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.85 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 11.27 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTMAX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.21 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.61 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между UTMAX и ABRYX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTMAX и ABRYX
Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 7.00% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок UTMAX и ABRYX
Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTMAX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -26.63% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -6.93% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -19.17% | -21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -26.63% | -13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -1.56% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -4.68% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.75% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTMAX и ABRYX
USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что UTMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTMAX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.10% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 7.58% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 9.38% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 12.13% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 10.88% | +8.38% |