Сравнение UTHR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Therapeutics Corporation (UTHR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности UTHR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTHR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHR United Therapeutics Corporation | 17.04% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UTHR показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UTHR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.58% против 14.06% соответственно.
UTHR
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- 10.99%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 30.15%
- 1 год
- 85.83%
- 3 года*
- 36.55%
- 5 лет*
- 24.28%
- 10 лет*
- 17.58%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHR vs. SPY — Ранг доходности на риск
UTHR
SPY
Сравнение UTHR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.96 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 1.49 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 1.53 | +3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 7.27 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.96 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между UTHR и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHR и SPY
UTHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHR United Therapeutics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок UTHR и SPY
Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTHR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -55.19% | -37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -12.05% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | -24.50% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.56% | -33.72% | -21.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -5.53% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.52% | -9.09% | -26.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 2.54% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHR и SPY
United Therapeutics Corporation (UTHR) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTHR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 5.35% | +11.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 9.50% | +17.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.58% | 19.06% | +31.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 17.06% | +18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.33% | 17.92% | +17.41% |