PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTHR с SRPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTHR с SRPT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Therapeutics Corporation (UTHR) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTHR или SRPT.

Корреляция

Корреляция между UTHR и SRPT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UTHR и SRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,681.58%
209.95%
UTHR
SRPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTHR:

0.75

SRPT:

-0.79

Коэф-т Сортино

UTHR:

1.17

SRPT:

-1.10

Коэф-т Омега

UTHR:

1.17

SRPT:

0.84

Коэф-т Кальмара

UTHR:

0.76

SRPT:

-0.67

Коэф-т Мартина

UTHR:

1.97

SRPT:

-1.63

Индекс Язвы

UTHR:

12.32%

SRPT:

29.73%

Дневная вол-ть

UTHR:

32.38%

SRPT:

61.45%

Макс. просадка

UTHR:

-93.18%

SRPT:

-98.17%

Текущая просадка

UTHR:

-28.93%

SRPT:

-66.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTHR:

$13.09B

SRPT:

$5.99B

EPS

UTHR:

$24.63

SRPT:

$2.34

Коэффициент P/E

UTHR:

11.83

SRPT:

25.83

Коэффициент PEG

UTHR:

1.43

SRPT:

159.25

Коэффициент P/S

UTHR:

4.55

SRPT:

3.15

Коэффициент P/B

UTHR:

2.07

SRPT:

3.92

Общая выручка (12 мес.)

UTHR:

$2.20B

SRPT:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTHR:

$1.96B

SRPT:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

UTHR:

$1.18B

SRPT:

$247.43M

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность -17.42%, что значительно выше, чем у SRPT с доходностью -50.29%. За последние 10 лет акции UTHR уступали акциям SRPT по среднегодовой доходности: 5.89% против 16.68% соответственно.

UTHR

С начала года

-17.42%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-16.43%

1 год

24.60%

5 лет

21.24%

10 лет

5.89%

SRPT

С начала года

-50.29%

1 месяц

-15.83%

6 месяцев

-53.91%

1 год

-53.06%

5 лет

-13.16%

10 лет

16.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTHR и SRPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHR
Ранг риск-скорректированной доходности UTHR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTHR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
SRPT
Ранг риск-скорректированной доходности SRPT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRPT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRPT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRPT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRPT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRPT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTHR c SRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UTHR, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UTHR: 0.75
SRPT: -0.79
Коэффициент Сортино UTHR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UTHR: 1.17
SRPT: -1.10
Коэффициент Омега UTHR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UTHR: 1.17
SRPT: 0.84
Коэффициент Кальмара UTHR, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UTHR: 0.76
SRPT: -0.67
Коэффициент Мартина UTHR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UTHR: 1.97
SRPT: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа SRPT равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и SRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
-0.79
UTHR
SRPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и SRPT

Ни UTHR, ни SRPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UTHR и SRPT

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что меньше максимальной просадки SRPT в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и SRPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.93%
-66.19%
UTHR
SRPT

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и SRPT

Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 10.59%, в то время как у Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) волатильность равна 25.47%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.59%
25.47%
UTHR
SRPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTHR и SRPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Sarepta Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию