PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTHR с BBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTHR с BBH

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Therapeutics Corporation (UTHR) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH).

BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTHR или BBH.

Корреляция

Корреляция между UTHR и BBH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UTHR и BBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,485.74%
1,089.17%
UTHR
BBH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTHR:

0.75

BBH:

-0.23

Коэф-т Сортино

UTHR:

1.17

BBH:

-0.19

Коэф-т Омега

UTHR:

1.17

BBH:

0.98

Коэф-т Кальмара

UTHR:

0.76

BBH:

-0.13

Коэф-т Мартина

UTHR:

1.97

BBH:

-0.53

Индекс Язвы

UTHR:

12.32%

BBH:

8.53%

Дневная вол-ть

UTHR:

32.38%

BBH:

19.63%

Макс. просадка

UTHR:

-93.18%

BBH:

-72.69%

Текущая просадка

UTHR:

-28.93%

BBH:

-31.30%

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у BBH с доходностью -5.20%. За последние 10 лет акции UTHR превзошли акции BBH по среднегодовой доходности: 6.22% против 2.19% соответственно.

UTHR

С начала года

-17.42%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-16.43%

1 год

24.60%

5 лет

21.66%

10 лет

6.22%

BBH

С начала года

-5.20%

1 месяц

-6.08%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-3.60%

5 лет

0.53%

10 лет

2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTHR и BBH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHR
Ранг риск-скорректированной доходности UTHR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTHR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
BBH
Ранг риск-скорректированной доходности BBH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTHR c BBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UTHR, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UTHR: 0.75
BBH: -0.23
Коэффициент Сортино UTHR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UTHR: 1.17
BBH: -0.19
Коэффициент Омега UTHR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UTHR: 1.17
BBH: 0.98
Коэффициент Кальмара UTHR, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UTHR: 0.76
BBH: -0.13
Коэффициент Мартина UTHR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UTHR: 1.97
BBH: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа BBH равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и BBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
-0.23
UTHR
BBH

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и BBH

UTHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.84%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%

Просадки

Сравнение просадок UTHR и BBH

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки BBH в -72.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и BBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.93%
-31.30%
UTHR
BBH

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и BBH

Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 10.59%, в то время как у VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.59%
11.42%
UTHR
BBH