PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTHR с MID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTHR с MID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTHR (United Therapeutics Corporation) is a stock, while MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by American Century. Over the past 5 years, UTHR returned 25.58%/yr vs 6.25%/yr for MID. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTHR и MID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у MID с доходностью 5.47%.

UTHR

1 день
1.74%
1 месяц
-5.46%
С начала года
12.77%
6 месяцев
14.24%
1 год
69.48%
3 года*
36.25%
5 лет*
25.58%
10 лет*
16.80%

MID

1 день
-0.48%
1 месяц
3.85%
С начала года
5.47%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.76%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTHR и MID

2026 (YTD)202520242023202220212020
UTHR
United Therapeutics Corporation		12.77%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%25.31%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		5.47%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%29.63%

Correlation

The correlation between UTHR and MID is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.23

The correlation between UTHR and MID shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Therapeutics Corporation

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с CTLTUTHR с SPYUTHR с LQDAUTHR с OPXSUTHR с BBHUTHR с SRPT
Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с VMIG.LMID с IWMMID с TWHIXMID с IMCGMID с HLALMID с ^NDX

Доходность на риск

UTHR vs. MID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MID
Ранг доходности на риск MID: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHR c MID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTHRMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.41

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
0.68

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.08

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

0.49

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

1.45

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTHR vs. MID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа MID равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и MID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTHRMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.41

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.27

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Просадки

Сравнение просадок UTHR и MID

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки MID в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и MID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTHRMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-40.15%

-53.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-13.89%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.00%

-23.92%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-40.15%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-0.48%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.32%

-13.44%

-21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

4.66%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и MID

United Therapeutics Corporation (UTHR) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что UTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTHRMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

4.88%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.06%

13.00%

+13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.78%

16.73%

+33.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.15%

23.63%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.10%

23.92%

+11.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и MID

UTHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM202520242023
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTHR and MID have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTHR has higher volatility (8.33%) compared to MID (4.88%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs MID's -40.15%.

UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTHR и MID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор