PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UTHR с MID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UTHR и MID составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности UTHR и MID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
196.85%
54.02%
UTHR
MID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTHR:

2.10

MID:

1.47

Коэф-т Сортино

UTHR:

2.79

MID:

2.07

Коэф-т Омега

UTHR:

1.39

MID:

1.25

Коэф-т Кальмара

UTHR:

2.39

MID:

1.09

Коэф-т Мартина

UTHR:

12.14

MID:

9.31

Индекс Язвы

UTHR:

4.90%

MID:

2.66%

Дневная вол-ть

UTHR:

28.35%

MID:

16.88%

Макс. просадка

UTHR:

-93.18%

MID:

-40.15%

Текущая просадка

UTHR:

-12.30%

MID:

-5.86%

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность 63.53%, что значительно выше, чем у MID с доходностью 21.38%.


UTHR

С начала года

63.53%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

13.78%

1 год

64.24%

5 лет

31.74%

10 лет

10.72%

MID

С начала года

21.38%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

7.15%

1 год

21.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UTHR c MID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UTHR, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.101.47
Коэффициент Сортино UTHR, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.792.07
Коэффициент Омега UTHR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.391.25
Коэффициент Кальмара UTHR, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.391.09
Коэффициент Мартина UTHR, с текущим значением в 12.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0012.149.31
UTHR
MID

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа MID равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и MID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.10
1.47
UTHR
MID

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и MID

UTHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.


TTM2023
UTHR
United Therapeutics Corporation
0.00%0.00%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF
0.17%0.02%

Просадки

Сравнение просадок UTHR и MID

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки MID в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и MID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.30%
-5.86%
UTHR
MID

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и MID

United Therapeutics Corporation (UTHR) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что UTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.49%
5.86%
UTHR
MID
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab