PortfoliosLab logo
Сравнение UTHR с MID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UTHR и MID составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UTHR и MID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
140.55%
43.58%
UTHR
MID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTHR:

0.75

MID:

0.16

Коэф-т Сортино

UTHR:

1.17

MID:

0.40

Коэф-т Омега

UTHR:

1.17

MID:

1.05

Коэф-т Кальмара

UTHR:

0.76

MID:

0.16

Коэф-т Мартина

UTHR:

1.97

MID:

0.60

Индекс Язвы

UTHR:

12.32%

MID:

6.45%

Дневная вол-ть

UTHR:

32.38%

MID:

23.99%

Макс. просадка

UTHR:

-93.18%

MID:

-40.15%

Текущая просадка

UTHR:

-28.93%

MID:

-12.54%

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у MID с доходностью -5.23%.


UTHR

С начала года

-17.42%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-16.43%

1 год

24.60%

5 лет

21.66%

10 лет

6.22%

MID

С начала года

-5.23%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

-6.19%

1 год

2.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTHR и MID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UTHR
Ранг риск-скорректированной доходности UTHR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTHR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

MID
Ранг риск-скорректированной доходности MID, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MID, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTHR c MID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UTHR, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UTHR: 0.75
MID: 0.16
Коэффициент Сортино UTHR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UTHR: 1.17
MID: 0.40
Коэффициент Омега UTHR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UTHR: 1.17
MID: 1.05
Коэффициент Кальмара UTHR, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UTHR: 0.76
MID: 0.16
Коэффициент Мартина UTHR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UTHR: 1.97
MID: 0.60

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа MID равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и MID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.16
UTHR
MID

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и MID

UTHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.


Просадки

Сравнение просадок UTHR и MID

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки MID в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и MID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.93%
-12.54%
UTHR
MID

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и MID

Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 10.59%, в то время как у American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.59%
16.72%
UTHR
MID