PortfoliosLab logo
Сравнение UTHR с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UTHR и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UTHR и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,681.58%
3,739.42%
UTHR
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTHR:

0.75

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

UTHR:

1.17

COST:

2.19

Коэф-т Омега

UTHR:

1.17

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

UTHR:

0.76

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

UTHR:

1.97

COST:

6.27

Индекс Язвы

UTHR:

12.32%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

UTHR:

32.38%

COST:

22.11%

Макс. просадка

UTHR:

-93.18%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

UTHR:

-28.93%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTHR:

$13.31B

COST:

$433.55B

EPS

UTHR:

$24.65

COST:

$17.10

Коэффициент P/E

UTHR:

11.82

COST:

57.14

Коэффициент PEG

UTHR:

1.43

COST:

5.82

Коэффициент P/S

UTHR:

4.63

COST:

1.64

Коэффициент P/B

UTHR:

2.03

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

UTHR:

$2.20B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTHR:

$1.96B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

UTHR:

$1.18B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции UTHR уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 6.22% против 23.39% соответственно.


UTHR

С начала года

-17.42%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-16.43%

1 год

24.60%

5 лет

21.66%

10 лет

6.22%

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.48%

10 лет

23.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTHR и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UTHR
Ранг риск-скорректированной доходности UTHR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTHR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTHR c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UTHR, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UTHR: 0.75
COST: 1.63
Коэффициент Сортино UTHR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UTHR: 1.17
COST: 2.19
Коэффициент Омега UTHR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UTHR: 1.17
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара UTHR, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UTHR: 0.76
COST: 2.08
Коэффициент Мартина UTHR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UTHR: 1.97
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
1.63
UTHR
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и COST

UTHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTHR
United Therapeutics Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок UTHR и COST

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.93%
-9.26%
UTHR
COST

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и COST

United Therapeutics Corporation (UTHR) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 10.59% и 10.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.59%
10.35%
UTHR
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTHR и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию