PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UTHR с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UTHR и COST составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности UTHR и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,699.30%
3,501.00%
UTHR
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTHR:

0.84

COST:

1.48

Коэф-т Сортино

UTHR:

1.28

COST:

1.95

Коэф-т Омега

UTHR:

1.19

COST:

1.26

Коэф-т Кальмара

UTHR:

0.92

COST:

1.77

Коэф-т Мартина

UTHR:

2.62

COST:

5.93

Индекс Язвы

UTHR:

10.10%

COST:

5.16%

Дневная вол-ть

UTHR:

31.38%

COST:

20.70%

Макс. просадка

UTHR:

-93.18%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

UTHR:

-28.67%

COST:

-14.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTHR:

$13.14B

COST:

$406.63B

EPS

UTHR:

$24.65

COST:

$17.14

Цена/прибыль

UTHR:

11.86

COST:

53.47

PEG коэффициент

UTHR:

1.43

COST:

5.76

Общая выручка (12 мес.)

UTHR:

$2.20B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTHR:

$1.96B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

UTHR:

$1.18B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции UTHR уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 4.71% против 22.14% соответственно.


UTHR

С начала года

-17.11%

1 месяц

-7.42%

6 месяцев

-17.83%

1 год

25.22%

5 лет

25.31%

10 лет

4.71%

COST

С начала года

0.13%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

4.03%

1 год

29.11%

5 лет

26.94%

10 лет

22.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTHR и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UTHR
Ранг риск-скорректированной доходности UTHR, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTHR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTHR c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UTHR, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
UTHR: 0.84
COST: 1.48
Коэффициент Сортино UTHR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UTHR: 1.28
COST: 1.95
Коэффициент Омега UTHR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UTHR: 1.19
COST: 1.26
Коэффициент Кальмара UTHR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
UTHR: 0.92
COST: 1.77
Коэффициент Мартина UTHR, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
UTHR: 2.62
COST: 5.93

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
1.48
UTHR
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и COST

UTHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTHR
United Therapeutics Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.51%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок UTHR и COST

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.67%
-14.89%
UTHR
COST

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и COST

United Therapeutics Corporation (UTHR) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 10.48% и 10.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.48%
10.79%
UTHR
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTHR и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab