PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UTG с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTG с WNTR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UTG (Reaves Utility Income Trust) is a stock, while WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, UTG returned 6.91% vs 100.15% for WNTR. Their -0.30 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.

Доходность

Сравнение доходности UTG и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reaves Utility Income Trust (UTG) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTG показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.73%.

UTG

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.51%
6 месяцев
6.45%
С начала года
9.42%
1 год
6.91%
3 года*
21.09%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.60%
Всё время*
10.81%

WNTR

1 день
-1.10%
1 месяц
5.18%
6 месяцев
-1.23%
С начала года
6.73%
1 год
100.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UTG

Reaves Utility Income Trust
$13.01M$11.09M$10.84M

WNTR

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
$4.24M$3.75M$3.99M

Сравнение доходности по годам UTG и WNTR

2026 (YTD)2025
UTG
Reaves Utility Income Trust		9.42%18.88%
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF		6.73%52.78%

Correlation

The correlation between UTG and WNTR is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reaves Utility Income Trust

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с XLUUTG с VPUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с HSTIXUTG с VNQ
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

UTG vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UTG c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTGWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.85

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.18

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

2.36

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

5.96

-4.80

UTG vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTG на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTG и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTG и WNTR

Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTGWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-42.65%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-42.65%

+30.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-12.93%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-20.10%

+11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

16.86%

-10.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UTG и WNTR

Текущая волатильность для Reaves Utility Income Trust (UTG) составляет 5.29%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что UTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTGWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

12.79%

-7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

46.85%

-32.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

54.57%

-36.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

53.24%

-36.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

53.24%

-31.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTG и WNTR

Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности WNTR в 111.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTG
Reaves Utility Income Trust		6.20%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF		111.06%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTG and WNTR have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (12.79%) compared to UTG (5.29%). In terms of maximum drawdown, UTG dropped -67.77% vs WNTR's -42.65%.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTG и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор