PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTG с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTG и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTG и VNQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTG
Reaves Utility Income Trust
9.79%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.67%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, UTG показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 10.48% против 4.69% соответственно.


UTG

1 день
1.25%
1 месяц
-4.85%
С начала года
9.79%
6 месяцев
3.19%
1 год
29.33%
3 года*
20.55%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.48%

VNQ

1 день
0.36%
1 месяц
-6.21%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.84%
1 год
2.18%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Reaves Utility Income Trust

Vanguard Real Estate ETF

Доходность на риск

UTG vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7878
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTG c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTGVNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.13

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.30

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

0.18

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

0.70

+4.91

UTG vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTG на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTG и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTGVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.13

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.15

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.26

+0.22

Корреляция

Корреляция между UTG и VNQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTG и VNQ

Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности VNQ в 3.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTG
Reaves Utility Income Trust
5.96%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.92%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Просадки

Сравнение просадок UTG и VNQ

Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и VNQ.


Загрузка...

Показатели просадок


UTGVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-73.07%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-12.44%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-34.48%

+7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.91%

-42.40%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-9.24%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-13.71%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

3.21%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UTG и VNQ

Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTGVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.57%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

9.28%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

16.31%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

18.80%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

20.70%

+0.84%