Сравнение UTG с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности UTG и VNQ
Доходность по периодам
С начала года, UTG показывает доходность 34.91%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 9.02% против 6.03% соответственно.
UTG
34.91%
3.39%
23.44%
40.59%
5.81%
9.02%
VNQ
10.64%
-2.64%
14.90%
24.17%
4.56%
6.03%
Основные характеристики
| UTG | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 15.93 | 5.58 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 4.50% |
| Дневная вол-ть | 13.45% | 16.23% |
| Макс. просадка | -67.51% | -73.07% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UTG и VNQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTG c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и VNQ
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности VNQ в 3.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 6.75% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.29% | 5.53% | 6.85% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.84% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и VNQ
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и VNQ
Текущая волатильность для Reaves Utility Income Trust (UTG) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что UTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.