PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTG с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTG с VNQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или VNQ.

Корреляция

Корреляция между UTG и VNQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UTG и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTG:

1.53

VNQ:

0.60

Коэф-т Сортино

UTG:

1.92

VNQ:

0.93

Коэф-т Омега

UTG:

1.31

VNQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

UTG:

2.08

VNQ:

0.45

Коэф-т Мартина

UTG:

7.12

VNQ:

1.93

Индекс Язвы

UTG:

4.37%

VNQ:

5.60%

Дневная вол-ть

UTG:

19.19%

VNQ:

17.97%

Макс. просадка

UTG:

-67.57%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

UTG:

-0.48%

VNQ:

-13.26%

Доходность по периодам

С начала года, UTG показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 9.56% против 5.03% соответственно.

UTG

С начала года

8.60%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

4.54%

1 год

29.05%

5 лет

9.82%

10 лет

9.56%

VNQ

С начала года

0.32%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.78%

5 лет

9.20%

10 лет

5.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTG и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTG
Ранг риск-скорректированной доходности UTG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTG c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTG на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTG и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTG и VNQ

Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности VNQ в 4.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTG
Reaves Utility Income Trust		6.74%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.54%9.42%7.17%5.43%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.11%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок UTG и VNQ

Максимальная просадка UTG за все время составила -67.57%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTG и VNQ

Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.29% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...