Сравнение UTG с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности UTG и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTG и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 9.79% | 23.24% | 28.10% | 2.84% | -13.38% | 14.26% | -5.25% | 33.65% | 1.84% | 6.74% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UTG показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 10.48% против 4.69% соответственно.
UTG
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 10.48%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTG vs. VNQ — Ранг доходности на риск
UTG
VNQ
Сравнение UTG c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTG | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.13 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 0.30 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 0.18 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 0.70 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTG | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.13 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.15 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.23 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.26 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между UTG и VNQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и VNQ
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 5.96% | 6.42% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.21% | 9.02% | 6.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и VNQ
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTG | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.77% | -73.07% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -12.44% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -34.48% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | -42.40% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -9.24% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -13.71% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 3.21% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и VNQ
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTG | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.57% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 9.28% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 16.31% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 18.80% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 20.70% | +0.84% |