Сравнение UTG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности UTG и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, UTG показывает доходность 34.91%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции UTG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.38% соответственно.
UTG
34.91%
3.39%
23.44%
40.59%
5.81%
9.02%
SCHD
15.97%
-0.59%
10.25%
24.77%
12.66%
11.38%
Основные характеристики
| UTG | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 15.93 | 12.42 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 13.45% | 11.07% |
| Макс. просадка | -67.51% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UTG и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и SCHD
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 6.75% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.29% | 5.53% | 6.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и SCHD
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и SCHD
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.