Сравнение UTG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или SCHD.
Основные характеристики
| UTG | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.05% | 11.52% |
| Дох-ть за 1 год | 26.72% | 16.42% |
| Дох-ть за 3 года | 3.55% | 6.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.00% | 12.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 15.11% | 11.86% |
| Макс. просадка | -67.72% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между UTG и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UTG и SCHD
С начала года, UTG показывает доходность 22.05%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции UTG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.90% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и SCHD
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 7.33% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.14% | 5.36% | 6.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и SCHD
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.72%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и SCHD
Текущая волатильность для Reaves Utility Income Trust (UTG) составляет 2.80%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что UTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.