Сравнение UTG с HSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или HSTIX.
Доходность
Сравнение доходности UTG и HSTIX
Доходность по периодам
С начала года, UTG показывает доходность 34.91%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью 24.90%. За последние 10 лет акции UTG уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 9.02% против 12.23% соответственно.
UTG
34.91%
3.39%
23.44%
40.59%
5.81%
9.02%
HSTIX
24.90%
0.94%
11.53%
30.74%
14.36%
12.23%
Основные характеристики
| UTG | HSTIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 3.75 |
| Коэф-т Мартина | 15.93 | 16.78 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 13.45% | 12.27% |
| Макс. просадка | -67.51% | -55.58% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UTG и HSTIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTG c HSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и HSTIX
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности HSTIX в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 6.75% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.29% | 5.53% | 6.85% |
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 0.90% | 1.04% | 1.22% | 0.85% | 1.12% | 1.60% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% | 1.42% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и HSTIX
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки HSTIX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и HSTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и HSTIX
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Homestead Stock Index Fund (HSTIX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.