PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTG с HSTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTG с HSTIX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).

HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или HSTIX.

Корреляция

Корреляция между UTG и HSTIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UTG и HSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reaves Utility Income Trust (UTG) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTG:

1.53

HSTIX:

0.69

Коэф-т Сортино

UTG:

1.92

HSTIX:

1.09

Коэф-т Омега

UTG:

1.31

HSTIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

UTG:

2.08

HSTIX:

0.72

Коэф-т Мартина

UTG:

7.12

HSTIX:

2.78

Индекс Язвы

UTG:

4.37%

HSTIX:

4.89%

Дневная вол-ть

UTG:

19.19%

HSTIX:

19.59%

Макс. просадка

UTG:

-67.57%

HSTIX:

-55.58%

Текущая просадка

UTG:

-0.48%

HSTIX:

-3.98%

Доходность по периодам

С начала года, UTG показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции UTG уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 9.56% против 11.80% соответственно.

UTG

С начала года

8.60%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

4.54%

1 год

29.05%

5 лет

9.82%

10 лет

9.56%

HSTIX

С начала года

0.40%

1 месяц

9.80%

6 месяцев

-1.37%

1 год

13.43%

5 лет

16.18%

10 лет

11.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTG и HSTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTG
Ранг риск-скорректированной доходности UTG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
HSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности HSTIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTG c HSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTG на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа HSTIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTG и HSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTG и HSTIX

Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности HSTIX в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTG
Reaves Utility Income Trust		6.74%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.54%9.42%7.17%5.43%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		0.81%0.82%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%

Просадки

Сравнение просадок UTG и HSTIX

Максимальная просадка UTG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки HSTIX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и HSTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTG и HSTIX

Текущая волатильность для Reaves Utility Income Trust (UTG) составляет 4.29%, в то время как у Homestead Stock Index Fund (HSTIX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что UTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...