Сравнение UTG с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или XLU.
Доходность
Сравнение доходности UTG и XLU
Доходность по периодам
С начала года, UTG показывает доходность 34.91%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 29.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTG имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции XLU немного впереди с 9.37%.
UTG
34.91%
3.39%
23.44%
40.59%
5.81%
9.02%
XLU
29.99%
-1.83%
12.05%
33.81%
8.44%
9.37%
Основные характеристики
| UTG | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 15.93 | 10.18 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 13.45% | 15.60% |
| Макс. просадка | -67.51% | -52.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UTG и XLU составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTG c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и XLU
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности XLU в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 6.75% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.29% | 5.53% | 6.85% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.75% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и XLU
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и XLU
Текущая волатильность для Reaves Utility Income Trust (UTG) составляет 4.40%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что UTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.