PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTG с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTG с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности UTG и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reaves Utility Income Trust (UTG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTG и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTG
Reaves Utility Income Trust		9.79%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, UTG показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.48% против 9.79% соответственно.

UTG

1 день
1.25%
1 месяц
-4.85%
С начала года
9.79%
6 месяцев
3.19%
1 год
29.33%
3 года*
20.55%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.48%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reaves Utility Income Trust

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с VPUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIXUTG с TRIN
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

UTG vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTG c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTGXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.27

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.73

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.21

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

5.31

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTG vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTG на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTG и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTGXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.27

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Корреляция

Корреляция между UTG и XLU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTG и XLU

Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.96%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок UTG и XLU

Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

UTGXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-51.98%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-9.18%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-25.26%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.91%

-36.07%

-11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-2.72%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-10.26%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

3.82%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UTG и XLU

Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTGXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.09%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

10.36%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

15.79%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

17.18%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

19.21%

+2.33%