Сравнение UTG с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или XLU.
Основные характеристики
| UTG | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.05% | 26.05% |
| Дох-ть за 1 год | 26.72% | 24.55% |
| Дох-ть за 3 года | 3.55% | 8.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.00% | 7.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 9.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 15.11% | 16.99% |
| Макс. просадка | -67.72% | -52.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UTG и XLU составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UTG и XLU
С начала года, UTG показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 26.05%. За последние 10 лет акции UTG уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.90% против 9.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTG c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и XLU
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности XLU в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 7.33% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.14% | 5.36% | 6.67% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.79% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и XLU
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.72%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и XLU
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.