PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTG с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTG с ASGI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI).

ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности UTG и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reaves Utility Income Trust (UTG) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTG и ASGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
UTG
Reaves Utility Income Trust		8.44%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%7.12%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		2.90%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, UTG показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у ASGI с доходностью 2.90%.

UTG

1 день
0.41%
1 месяц
-5.57%
С начала года
8.44%
6 месяцев
2.25%
1 год
28.68%
3 года*
20.05%
5 лет*
11.13%
10 лет*
10.34%

ASGI

1 день
3.61%
1 месяц
-10.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
12.12%
1 год
36.99%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reaves Utility Income Trust

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с VPUUTG с XLUUTG с SCHDUTG с VNQUTG с HSTIXUTG с TRIN
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с SPYASGI с THQASGI с QQQIASGI с CEFSASGI с AMLPASGI с FSCO

Доходность на риск

UTG vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTG c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTGASGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.95

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.50

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.39

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

9.49

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTG vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTG на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASGI равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTG и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTGASGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.95

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.74

-0.26

Корреляция

Корреляция между UTG и ASGI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTG и ASGI

Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности ASGI в 11.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTG
Reaves Utility Income Trust		6.03%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.31%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTG и ASGI

Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и ASGI.

Загрузка...

Показатели просадок

UTGASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-23.71%

-44.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-15.15%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-23.71%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-11.09%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-5.95%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.82%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UTG и ASGI

Текущая волатильность для Reaves Utility Income Trust (UTG) составляет 6.42%, в то время как у Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что UTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTGASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

9.35%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

15.50%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

19.10%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.88%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

17.35%

+4.19%