Сравнение UTG с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или VPU.
Доходность
Сравнение доходности UTG и VPU
Доходность по периодам
С начала года, UTG показывает доходность 34.91%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 29.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTG имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции VPU немного впереди с 9.23%.
UTG
34.91%
3.39%
23.44%
40.59%
5.81%
9.02%
VPU
29.72%
-1.53%
11.69%
34.13%
7.90%
9.23%
Основные характеристики
| UTG | VPU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 1.73 |
| Коэф-т Мартина | 15.93 | 10.68 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 3.15% |
| Дневная вол-ть | 13.45% | 15.35% |
| Макс. просадка | -67.51% | -46.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UTG и VPU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTG c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и VPU
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности VPU в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 6.75% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.29% | 5.53% | 6.85% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.86% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и VPU
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и VPU
Текущая волатильность для Reaves Utility Income Trust (UTG) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что UTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.