Сравнение UTG с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTG или VPU.
Основные характеристики
| UTG | VPU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.05% | 25.77% |
| Дох-ть за 1 год | 26.72% | 24.54% |
| Дох-ть за 3 года | 3.55% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.00% | 7.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 9.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 15.11% | 16.87% |
| Макс. просадка | -67.72% | -46.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UTG и VPU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UTG и VPU
С начала года, UTG показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 25.77%. За последние 10 лет акции UTG уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 8.90% против 9.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTG c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и VPU
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности VPU в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 7.33% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.14% | 5.36% | 6.67% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.87% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок UTG и VPU
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.72%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и VPU
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.