PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTG с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UTG с TRIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTG (Reaves Utility Income Trust) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, UTG returned 11.38%/yr vs 19.01%/yr for TRIN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTG и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reaves Utility Income Trust (UTG) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTG показывает доходность 16.36%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 23.86%.

UTG

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.43%
С начала года
16.36%
6 месяцев
14.22%
1 год
27.80%
3 года*
24.23%
5 лет*
11.38%
10 лет*
10.63%

TRIN

1 день
1.78%
1 месяц
2.31%
С начала года
23.86%
6 месяцев
26.92%
1 год
38.78%
3 года*
27.60%
5 лет*
19.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTG и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
UTG
Reaves Utility Income Trust		16.36%23.24%28.10%2.84%-13.38%15.21%
TRIN
Trinity Capital Inc.		23.86%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%

Correlation

The correlation between UTG and TRIN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.27

The correlation between UTG and TRIN shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTG:

$3.75B

TRIN:

$1.44B

EPS

UTG:

$18.20

TRIN:

$2.07

Коэффициент P/E

UTG:

2.29

TRIN:

8.32

Коэффициент P/S

UTG:

7.14

TRIN:

4.64

Коэффициент P/B

UTG:

1.06

TRIN:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

UTG:

$525.39M

TRIN:

$276.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

UTG:

$228.88M

TRIN:

$219.75M

EBITDA (12 мес.)

UTG:

$1.71B

TRIN:

$195.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reaves Utility Income Trust

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с XLUUTG с VPUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с HSTIXUTG с VNQ
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с JEPQTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USAC

Доходность на риск

UTG vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTG c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTGTRINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.94

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.64

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.60

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

6.53

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTG vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTG на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIN равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTG и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTGTRINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.94

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.17

Просадки

Сравнение просадок UTG и TRIN

Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и TRIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTGTRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-43.12%

-24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-14.99%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-15.58%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-43.12%

+16.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.58%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-8.94%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

5.95%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UTG и TRIN

Текущая волатильность для Reaves Utility Income Trust (UTG) составляет 6.01%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что UTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTGTRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.65%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

15.55%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

20.07%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

26.59%

-9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

26.82%

-5.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTG и TRIN

Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности TRIN в 13.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.85%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.72%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTG и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reaves Utility Income Trust и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
76.73M
83.32M
(UTG) Общая выручка
(TRIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UTG and TRIN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRIN has higher volatility (6.65%) compared to UTG (6.01%). In terms of maximum drawdown, UTG dropped -67.77% vs TRIN's -43.12%.

TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTG и TRIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор