PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTF с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTF с ASGI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI).

ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности UTF и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTF и ASGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		9.32%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%13.37%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		2.90%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у ASGI с доходностью 2.90%.

UTF

1 день
1.41%
1 месяц
-3.86%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.34%
1 год
10.91%
3 года*
10.92%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.34%

ASGI

1 день
3.61%
1 месяц
-10.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
12.12%
1 год
36.99%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с PCEFUTF с DNPUTF с RNPUTF с ETVUTF с SPY
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с CEFSASGI с QQQIASGI с AMLPASGI с FSCO

Доходность на риск

UTF vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTF c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTFASGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.95

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.50

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.39

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

9.49

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTF vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ASGI равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTFASGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.95

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.75

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.74

-0.29

Корреляция

Корреляция между UTF и ASGI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и ASGI

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности ASGI в 11.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		7.13%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.31%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTF и ASGI

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и ASGI.

Загрузка...

Показатели просадок

UTFASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.62%

-23.71%

-48.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-15.15%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-23.71%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-11.09%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-5.95%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

3.82%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и ASGI

Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 4.56%, в то время как у Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTFASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

9.35%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

15.50%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

19.10%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

16.88%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

17.35%

+6.03%