PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTF с BUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UTF с BUI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) and BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UTF returned 11.56%/yr vs 11.01%/yr for BUI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTF и BUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у BUI с доходностью 10.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTF имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции BUI немного отстают с 11.01%.

UTF

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.10%
С начала года
14.60%
6 месяцев
16.03%
1 год
11.33%
3 года*
16.30%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.56%

BUI

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.25%
С начала года
10.89%
6 месяцев
12.92%
1 год
26.51%
3 года*
16.31%
5 лет*
7.96%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTF и BUI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		14.60%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		10.89%21.79%14.62%12.29%-16.77%12.48%20.30%20.60%-1.81%26.06%

Correlation

The correlation between UTF and BUI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2011 г.

0.47

The correlation between UTF and BUI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTF:

$2.60B

BUI:

$652.39M

EPS

UTF:

$6.79

BUI:

$5.95

Коэффициент P/E

UTF:

3.95

BUI:

4.55

Коэффициент PEG

UTF:

0.03

BUI:

0.13

Коэффициент P/S

UTF:

6.70

BUI:

4.26

Коэффициент P/B

UTF:

0.91

BUI:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

UTF:

$387.16M

BUI:

$148.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

UTF:

$388.42M

BUI:

$118.00M

EBITDA (12 мес.)

UTF:

$765.72M

BUI:

$139.18M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с ASGIUTF с DNPUTF с PCEFUTF с RNPUTF с ETVUTF с SPY
Часто сравнивают с BUI:
BUI с DNPBUI с BMEBUI с BLWBUI с EFRBUI с VOOBUI с VNQBUI с SCHD

Доходность на риск

UTF vs. BUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BUI
Ранг доходности на риск BUI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTF c BUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTFBUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.76

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.52

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.96

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

5.70

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTF vs. BUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа BUI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и BUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTFBUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.76

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Просадки

Сравнение просадок UTF и BUI

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и BUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTFBUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.62%

-46.49%

-26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-13.57%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-18.27%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-27.41%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-46.49%

-6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-7.88%

+6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-6.02%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

4.66%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и BUI

Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 2.78%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTFBUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.60%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

12.26%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

15.12%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

17.04%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

21.83%

+1.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и BUI

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности BUI в 9.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		9.65%10.39%6.26%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		6.98%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTF и BUI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
144.46M
89.13M
(UTF) Общая выручка
(BUI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UTF and BUI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUI has higher volatility (3.60%) compared to UTF (2.78%). In terms of maximum drawdown, UTF dropped -72.62% vs BUI's -46.49%.

BUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTF и BUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор