PortfoliosLab logo
Сравнение UTF с BUI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UTF и BUI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UTF и BUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
372.79%
190.95%
UTF
BUI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTF:

1.17

BUI:

0.96

Коэф-т Сортино

UTF:

1.59

BUI:

1.36

Коэф-т Омега

UTF:

1.23

BUI:

1.19

Коэф-т Кальмара

UTF:

1.61

BUI:

1.10

Коэф-т Мартина

UTF:

4.61

BUI:

3.54

Индекс Язвы

UTF:

4.18%

BUI:

4.25%

Дневная вол-ть

UTF:

16.29%

BUI:

15.72%

Макс. просадка

UTF:

-72.62%

BUI:

-46.49%

Текущая просадка

UTF:

-3.13%

BUI:

-4.12%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у BUI с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции BUI по среднегодовой доходности: 9.23% против 8.66% соответственно.


UTF

С начала года

6.36%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.71%

1 год

16.33%

5 лет

11.44%

10 лет

9.23%

BUI

С начала года

-0.01%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

1.48%

1 год

14.77%

5 лет

11.04%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTF и BUI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UTF
Ранг риск-скорректированной доходности UTF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

BUI
Ранг риск-скорректированной доходности BUI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTF c BUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UTF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UTF: 1.17
BUI: 0.96
Коэффициент Сортино UTF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UTF: 1.59
BUI: 1.36
Коэффициент Омега UTF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UTF: 1.23
BUI: 1.19
Коэффициент Кальмара UTF, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UTF: 1.61
BUI: 1.10
Коэффициент Мартина UTF, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UTF: 4.61
BUI: 3.54

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUI равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и BUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
0.96
UTF
BUI

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и BUI

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности BUI в 6.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc
7.47%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%6.51%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
6.68%6.26%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%7.00%

Просадки

Сравнение просадок UTF и BUI

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и BUI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.13%
-4.12%
UTF
BUI

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и BUI

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что UTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.60%
9.16%
UTF
BUI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTF и BUI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию