PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UTF с BUI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UTF и BUI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности UTF и BUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.49%
4.76%
UTF
BUI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTF:

1.29

BUI:

1.09

Коэф-т Сортино

UTF:

1.94

BUI:

1.55

Коэф-т Омега

UTF:

1.23

BUI:

1.19

Коэф-т Кальмара

UTF:

1.05

BUI:

0.94

Коэф-т Мартина

UTF:

6.59

BUI:

4.05

Индекс Язвы

UTF:

2.93%

BUI:

3.43%

Дневная вол-ть

UTF:

14.92%

BUI:

12.72%

Макс. просадка

UTF:

-72.62%

BUI:

-46.49%

Текущая просадка

UTF:

-10.16%

BUI:

-7.59%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у BUI с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции BUI по среднегодовой доходности: 8.62% против 8.07% соответственно.


UTF

С начала года

19.18%

1 месяц

-7.99%

6 месяцев

7.72%

1 год

19.12%

5 лет

5.44%

10 лет

8.62%

BUI

С начала года

10.47%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

4.95%

1 год

12.64%

5 лет

6.82%

10 лет

8.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UTF c BUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UTF, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.291.09
Коэффициент Сортино UTF, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.941.55
Коэффициент Омега UTF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.19
Коэффициент Кальмара UTF, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.050.94
Коэффициент Мартина UTF, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.594.05
UTF
BUI

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и BUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.29
1.09
UTF
BUI

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и BUI

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности BUI в 6.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc
7.95%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%6.51%6.99%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
6.50%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%7.00%8.10%

Просадки

Сравнение просадок UTF и BUI

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и BUI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.16%
-7.59%
UTF
BUI

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и BUI

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) имеют волатильность 4.39% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.39%
4.55%
UTF
BUI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTF и BUI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab