Сравнение UTF с RNP
UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) and RNP (Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UTF returned 11.56%/yr vs 9.10%/yr for RNP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UTF и RNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTF показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у RNP с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции RNP по среднегодовой доходности: 11.56% против 9.10% соответственно.
UTF
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 11.56%
RNP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам UTF и RNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 14.60% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 8.10% | 2.57% | 11.88% | 7.73% | -19.95% | 32.84% | 3.31% | 43.14% | -9.46% | 19.65% |
Correlation
The correlation between UTF and RNP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2004 г. | 0.52 |
The correlation between UTF and RNP has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
UTF:
$2.60B
RNP:
$997.44M
UTF:
$6.79
RNP:
$3.11
UTF:
3.95
RNP:
6.69
UTF:
0.03
RNP:
0.02
UTF:
6.70
RNP:
6.65
UTF:
0.91
RNP:
1.01
UTF:
$387.16M
RNP:
$149.86M
UTF:
$388.42M
RNP:
$180.36M
UTF:
$765.72M
RNP:
$141.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTF vs. RNP — Ранг доходности на риск
UTF
RNP
Сравнение UTF c RNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTF | RNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.25 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 0.56 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTF | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.24 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.16 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок UTF и RNP
Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что меньше максимальной просадки RNP в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и RNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTF | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.62% | -86.93% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -12.24% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -19.71% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -36.19% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.53% | -56.68% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -2.97% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -13.13% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 5.43% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTF и RNP
Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 2.78%, в то время как у Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTF | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.63% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 9.60% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 12.61% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 20.82% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 24.22% | -0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTF и RNP
Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности RNP в 7.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 7.85% | 8.22% | 7.81% | 8.10% | 13.26% | 5.20% | 6.52% | 6.25% | 8.36% | 7.00% | 7.75% | 8.03% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 6.98% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTF и RNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UTF and RNP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNP has higher volatility (3.63%) compared to UTF (2.78%). In terms of maximum drawdown, UTF dropped -72.62% vs RNP's -86.93%.
UTF currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTF и RNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор