PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UTF с RNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UTF с RNP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) and RNP (Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UTF returned 11.46%/yr vs 8.34%/yr for RNP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UTF и RNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у RNP с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции RNP по среднегодовой доходности: 11.46% против 8.34% соответственно.

UTF

1 день
0.40%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
16.36%
С начала года
20.36%
1 год
15.04%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.46%

RNP

1 день
0.98%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
5.52%
С начала года
9.17%
1 год
-1.09%
3 года*
10.84%
5 лет*
3.52%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTF и RNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		20.36%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		9.17%2.57%11.88%7.73%-19.95%32.84%3.31%43.14%-9.46%19.65%

Correlation

The correlation between UTF and RNP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2004 г.

0.52

The correlation between UTF and RNP has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTF:

$2.69B

RNP:

$994.08M

EPS

UTF:

$6.79

RNP:

$3.11

Коэффициент P/E

UTF:

4.10

RNP:

6.67

Коэффициент PEG

UTF:

0.03

RNP:

0.02

Коэффициент P/S

UTF:

6.96

RNP:

6.63

Коэффициент P/B

UTF:

0.94

RNP:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

UTF:

$387.16M

RNP:

$149.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

UTF:

$388.42M

RNP:

$180.36M

EBITDA (12 мес.)

UTF:

$765.72M

RNP:

$141.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с DNPUTF с ASGIUTF с PCEFUTF с ETVUTF с AB
Часто сравнивают с RNP:
RNP с RQIRNP с VNQRNP с PFFRRNP с CEFSRNP с PFFRNP с EVTMXRNP с RMT

Доходность на риск

UTF vs. RNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RNP
Ранг доходности на риск RNP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTF c RNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTFRNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.08

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.02

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.09

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

-0.20

+3.19

UTF vs. RNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа RNP равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и RNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTF и RNP

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что меньше максимальной просадки RNP в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и RNP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTFRNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.62%

-86.93%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-11.90%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-19.71%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-36.19%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-56.68%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.01%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-13.08%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

5.34%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и RNP

Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 3.03%, в то время как у Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTFRNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.89%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

10.53%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

13.40%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

20.85%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

24.26%

-0.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и RNP

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности RNP в 7.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		7.88%8.22%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		6.81%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTF и RNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
144.46M
45.32M
(UTF) Общая выручка
(RNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UTF and RNP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNP has higher volatility (4.89%) compared to UTF (3.03%). In terms of maximum drawdown, UTF dropped -72.62% vs RNP's -86.93%.

UTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTF и RNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор