PortfoliosLab logo
Сравнение UTF с RNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UTF и RNP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UTF и RNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
584.85%
491.35%
UTF
RNP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTF:

1.17

RNP:

0.68

Коэф-т Сортино

UTF:

1.59

RNP:

1.02

Коэф-т Омега

UTF:

1.23

RNP:

1.14

Коэф-т Кальмара

UTF:

1.61

RNP:

0.79

Коэф-т Мартина

UTF:

4.61

RNP:

2.10

Индекс Язвы

UTF:

4.18%

RNP:

6.33%

Дневная вол-ть

UTF:

16.29%

RNP:

19.68%

Макс. просадка

UTF:

-72.62%

RNP:

-87.10%

Текущая просадка

UTF:

-3.13%

RNP:

-9.52%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у RNP с доходностью 3.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTF имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции RNP немного впереди с 9.34%.


UTF

С начала года

6.36%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.71%

1 год

16.33%

5 лет

11.44%

10 лет

9.23%

RNP

С начала года

3.14%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-6.82%

1 год

14.57%

5 лет

12.54%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTF и RNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UTF
Ранг риск-скорректированной доходности UTF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

RNP
Ранг риск-скорректированной доходности RNP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTF c RNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UTF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UTF: 1.17
RNP: 0.68
Коэффициент Сортино UTF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UTF: 1.59
RNP: 1.02
Коэффициент Омега UTF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UTF: 1.23
RNP: 1.14
Коэффициент Кальмара UTF, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UTF: 1.61
RNP: 0.79
Коэффициент Мартина UTF, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UTF: 4.61
RNP: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа RNP равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и RNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
0.68
UTF
RNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и RNP

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности RNP в 7.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc
7.47%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%6.51%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
7.77%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%

Просадки

Сравнение просадок UTF и RNP

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что меньше максимальной просадки RNP в -87.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и RNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.13%
-9.52%
UTF
RNP

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и RNP

Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 10.60%, в то время как у Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.60%
11.42%
UTF
RNP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTF и RNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию