PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTF с RNP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTF с RNP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP).

Доходность

Сравнение доходности UTF и RNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTF и RNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		9.32%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		1.47%2.57%11.88%7.73%-19.95%32.84%3.31%43.14%-9.46%19.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTF:

$2.51B

RNP:

$948.48M

EPS

UTF:

$6.79

RNP:

$3.11

Коэффициент P/E

UTF:

3.81

RNP:

6.36

Коэффициент PEG

UTF:

0.03

RNP:

0.02

Коэффициент P/S

UTF:

6.47

RNP:

6.33

Коэффициент P/B

UTF:

0.88

RNP:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

UTF:

$387.16M

RNP:

$149.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

UTF:

$388.42M

RNP:

$180.36M

EBITDA (12 мес.)

UTF:

$765.72M

RNP:

$141.38M

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у RNP с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции RNP по среднегодовой доходности: 11.34% против 8.61% соответственно.

UTF

1 день
1.41%
1 месяц
-3.86%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.34%
1 год
10.91%
3 года*
10.92%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.34%

RNP

1 день
1.49%
1 месяц
-8.40%
С начала года
1.47%
6 месяцев
-8.58%
1 год
-3.31%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.03%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с ASGIUTF с PCEFUTF с DNPUTF с ETVUTF с SPY
Часто сравнивают с RNP:
RNP с RQIRNP с VNQRNP с PFFRRNP с CEFSRNP с PFFRNP с RMTRNP с EVTMX

Доходность на риск

UTF vs. RNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RNP
Ранг доходности на риск RNP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTF c RNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTFRNPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

-0.20

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

-0.16

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.98

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.21

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

-0.48

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTF vs. RNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа RNP равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и RNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTFRNPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.20

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.19

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.15

Корреляция

Корреляция между UTF и RNP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и RNP

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности RNP в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		7.13%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		8.26%8.22%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%

Просадки

Сравнение просадок UTF и RNP

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что меньше максимальной просадки RNP в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и RNP.

Загрузка...

Показатели просадок

UTFRNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.62%

-86.93%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.94%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-36.19%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-56.68%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-8.93%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-13.20%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

5.72%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и RNP

Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 4.56%, в то время как у Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTFRNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.09%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.83%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

16.66%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

20.82%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

24.20%

-0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTF и RNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
144.46M
45.32M
(UTF) Общая выручка
(RNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию